9-1-1-2) سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی………………………………………………………………….16

10-1-1-2) اندازه گیری سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………….17

2-1-2) توسعه مالی…………………………………………………………………………………………………………..20

1-2-1-2) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………20

2-2-1-2) تعریف توسعه مالی……………………………………………………………………………………………22

3-2-1-2) اهمیت و کارکردهای توسعه مالی………………………………………………………………………..24

4-2-1-2) عوامل موثر بر توسعه مالی………………………………………………………………………………….29

5-2-1-2) نظام مالی ایران………………………………………………………………………………………………….31

6-2-1-2) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی…………………………………………………………………………33

7-2-1-2) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی……………………………………………………………………………35

8-2-1-2) اندازه گیری توسعه مالی……………………………………………………………………………………..40

2-2) شواهد تجربی……………………………………………………………………………………………………………46

1-2-2) سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی………………………………………………………………………46

2-2-2) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی…………………………………………………………………………….48

3-2-2) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی………………………………………………………………………………..50

فصل سوم – روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….54

1-3) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….55

2-3) فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….55

3-3) نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………55

4-3) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….55

5-3) قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..55

6-3) روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………56

7-3) ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….56

8-3) آزمون های پژوهش……………………………………………………………………………………………………56

1-8-3) آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون…………………………………………………………………………..56

2-8-3) آزمون همجمعی جوهانسن……………………………………………………………………………………..57

3-8-3) الگوی تصحیح خطای برداری…………………………………………………………………………………59

9-3) متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………60

1-9-3) شاخص سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………..61

2-9-3) شاخص توسعه مالی………………………………………………………………………………………………61

3-9-3) متغیرهای برونزا…………………………………………………………………………………………………….62

10-3) الگوی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………..62

فصل چهارم – محاسبات و یافته های تحقیق………………………………………………………………………65

1-4) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….66

2-4) نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون……………………………………………………………………….66

3-4) نتایج آزمون همجمعی جوهانسن…………………………………………………………………………………68

4-4) نتایج تخمین ضرایب مدل با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری………………………………70

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………….72

1-5) خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………73

2-5) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………74

3-5) پیشنهادات برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………….76

4-5) محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………..77

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………..78

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………….88

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………104

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی اقتصاد ایران با تاکید بر رابطه بلندمدت میان آن ها است. برای این منظور یک شاخص معکوس از سرمایه اجتماعی و یک شاخص اساسی از توسعه مالی به کار گرفته شد و سپس به کمک الگوی تصحیح خطای برداری، ضرایب مدل تخمین زده شد. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در اقتصاد ایران داشته و یک رابطه سببی یک سویه از سرمایه اجتماعی به توسعه مالی برقرار است.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

سرمایه اجتماعی شامل شبکه های اجتماعی، نهادها، هنجارها و مولفه هایی نظیر اعتماد، از انواع سرمایه های غیرفیزیکی است که عموماً از آن به عنوان یکی از اشکال اصلی سرمایه یاد می شود. در مقابل، توسعه مالی شامل توسعه بازارها، ابزارها و موسسات مالی به عنوان یکی از نشانگرهای درجه باز بودن اقتصادی و از مهم ترین ابزارهای رشد در هر اقتصاد به شمار می آید.

هدف عمده از این پژوهش، بررسی رابطه سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر رابطه بلندمدت میان آن ها است. در پژوهش حاضر قصد داریم با اندازه گیری شاخص های سرمایه اجتماعی و توسعه مالی و تخمین مدل به کمک یک الگوی اقتصادسنجی، به بررسی رابطه متقابل بین این دو متغیر پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که “آیا ارتباط بلندمدت معنادار بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی اقتصاد ایران وجود دارد؟”.

1-2) بیان مسئله و اهمیت آن

امروزه فرآیند رشد و توسعه اقتصادی علاوه بر نیاز به وجود یک نظام اقتصادی کارا و تدوینسیاست های پولیو مالی مناسب، مستلزم مشارکت وسیع افراد جامعه نیز هست. در این میان نهادهای اجتماعی نقش مهمی را در آموزش و توانمندسازی افراد در این فرآیند ایفا می کنند و تصور بر این است که بُعد اجتماعی و مولفه نهادی توسعه، نقش مهمی را در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. به همین جهت شناسایی سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی اثرگذار بر فعالیت های اقتصادی می تواند تاثیر بسزایی بر دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور داشته باشد.

سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین انواع سرمایه های غیرفیزیکی است که در دهه های پس از 1980 میلادی بسیار مورد توجه پژوهشگران در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. در کشور ما در سال های اخیر توجه ویژه ای به سرمایه اجتماعی و نقش آن در اقتصاد شده است. به عنوان نمونه سوری ]1[، علمی و همکاران ]2[، رنانی و همکاران ]3[، رحمانی و همکاران ]4[، صفدری و همکاران ]5[ و… همگی در مطالعات خود به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران پرداخته و نشان داده اند که ارتباط مثبتی میان سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی آن وجود دارد. در بسیاری از مطالعات فارسی ذکر شده، هدف محققان از پژوهش ها به تاثیرات مستقیم سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی متمرکز شده است. به همین منظور در پژوهش پیش رو اثرگذاری غیرمستقیم سرمایه اجتماعی بر اقتصاد از طریق تاثیر آن بر توسعه مالی به عنوان یک هدف کلی در نظر گرفته شده است.

از طرفی دیگر، توسعه مالی به عنوان یکی از نشانگرهای درجه باز بودن تجارت و اقتصاد مطرح بوده و عامل تعیین کننده ای در تشریح دلایل تفاوت در نرخ های رشد اقتصادی در جوامع گوناگون می باشد. مطالعات داخلی گوناگونی مانند نظیفی ]6[، هیبتی و محمدزاده ]7[، صمدی و همکاران ]8[، راسخی و رنجبر ]9[، سیفی پور ]10[، فطرس و همکاران ]11[ و… در تبیین جایگاه توسعه مالی در اقتصاد ایران صورت گرفته که نتایج این پژوهش ها حاکی از وجود رابطه ای معنادار میان توسعه مالی و پیامدهای مثبت اقتصادی آن می باشند. با این وجود به دلیل موانع عمده ای مانند تصدی گری دولت در اقتصاد، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم اتخاذ سیاست های پولی مناسب توسط بانک مرکزی و یا عدم بهبود روش های مدیریت، در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸، نام کشور ایران در میان ۵۲ كشور پیشرو در زمینه توسعه مالی به چشم نمی خورد ]12[ و این کشور از لحاظ شاخص های توسعه مالی در سال های بعد از دهه 80 میلادی پایین تر از سطح میانگین کشورهای منطقه منا (کشورهای عمده تولید کننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) قرار دارد ]58[. این مهم بیانگر آن است که تاکنون توجه شایسته ای به بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه یافتگی نظام مالی در کشور صورت نگرفته و لزوم انجام مطالعات بیشتر در این خصوص همچنان احساس می شود.

محققان یکی از مهم ترین سطوح موثر بر توسعه مالی را سطح پایداری پدیده های اجتماعی می دانند که به نهادهای غیررسمی مانند فرهنگ ها، مذهب و موارد دیگر برمی گردد. بررسی تاثیر این سطح از پدیده های اجتماعی بر توسعه مالی، با توجه به آثار آن ها بر تصمیم گیری های مالی، لازم و ضروری به نظر می رسد. متاسفانه نبود اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص های این سطح، بررسی تجربی را محدود می نماید، اما احصاء برخی شاخص ها در این سطح، لازم و ضروری به نظر می رسد ]13[.