1-7. فرضیه‏های تحقیق: 11
1-8. روش شناسی تحقیق: 11
1-9. جامعه و نمونه آماری.. 12
1-10. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تحقیق. 13
1-11. محدویت های تحقیق. 15
1-12. ساختار تحقیق. 15
فصل دوم :ی بر تحقیقات انجام شده
2-1. مقدمه. 17
ی بر ادبیات تحقیق. 18
2-2-1. تحقیقات داخلی.. 18
2-2-2. تحقیقات خارجی.. 24
2-3. سری های زمانی.. 30
2-3-1. روش های تحلیل سری های زمانی.. 31
2-3-2. ویژگی های سری های زمانی.. 31
2-3-3. مدل سازی سری های زمانی.. 31
2-3-4. معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز. 32
2-3-5. روش باکس- جینز. 33
2-3-6. تبدیلات.. 33
2-3-7. پیش بینی.. 35
2-3-8. انواع واریانس… 36
2-3-9. ویژگی های سری های زمانی مالی.. 37
2-4. واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(گارچ ) 39
2-4-1. فرآیند GARCH(p,q) 39
2-4-2. فرآیند GARCH(1,1) 41
2-4-3. آزمون مدل گارچ. 42
2-4-4. تخمین حداكثر درستنمایی در مدلهای گارچ. 44
2-5. شبیه سازی مونت كارلو. 46
تاریخچه شبیه سازی مونت كارلو. 47
2-5-2. اعدادتصادفی.. 48
2-5-3. تولید كننده های اعداد تصادفی.. 50
2-5-4. روش های تولید اعداد تصادفی.. 52
2-5-5. فرآیند شبیه سازی مونت كارلو. 52
2-5-6. روش های شبیه سازی مونت كارلو. 53
2-5-7. كاربردهای شبیه سازی مونت كارلو. 54
2-5-8. مزایا و معایب شبیه سازی مونت كالو. 56
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه. 59
3-2. روش گردآوری و تحلیل داده ها 59
3-3. قلمرو تحقیق. 59
3-4. جامعه و نمونه آماری.. 59
3-5. فرضیات تحقیق. 60

3-6. شیوه انجام تحقیق. 60
3-7. چگونگی بررسی سری های زمانی.. 61
3-7-1. ویژگیهای توزیع داده ها 61
3-7-2. معیار ریشه واحد. 62
3-7-3. آزمون بررسی اثرات ARCH.. 64
3-7-4. معیار خودهمبستگی.. 65
3-8 . مدل GARCH(1,1) 69
3-8-1. مدل سازی.. 69
3-8-2. خطاهای غیرنرمال. 69
3-8-3 . تخمین میانگین و واریانس شرطی با استفاده از مدل GARCH(1,1) 71
. 9-3شبیه سازی.. 72
3-9-1 . حركت هندسی براونی.. 72
3-9-2. فرآیند اجرایی شبیه سازی مونت كارلو. 73
3-10. روش های ارزیابی نتایج تحقیق. 74
3-10-1. معیارهای ارزیابی دقت نتایج پیش بینی.. 74
3-10-2. آزمون دایبولد-ماریانو. 75
فصل چهارم : نتایج
4-1. مقدمه. 77
4-2. روش شناسی و كلیات سری داده ها 77
4-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات سری های زمانی مورد مطالعه. 77
4-3-1. بررسی آزمون ریشه واحد. 79
4-3-2. بررسی آماره های توصیفی.. 80
4-3-3 . بررسی آزمون اثرات آرچ. 82
4-3-4. بررسی آزمون خودهمبستگی.. 83
4-4. نتایج تجربی.. 84
4-4-1 . برآورد پارامترهای مدل گارچ. 84
4-4-2 . اجرای شبیه سازی مونت کارلو. 86
4-4-3 . پیش بینی.. 88
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1. نتیجه گیری.. 91
5-2. پیشنهادات.. 92
فهرست منابع
منابع فارسی.. 95
منابع غیرفارسی.. 97
پیوست
پیوست یک: برنامه شبیه سازی مونت کارلو. 101
چکیده انگلیسی.. 105

فهرست جدول ها
عنوانصفحه
.. 79
81
82
.. 83
.. 84
.. 86
. 89
. 90

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1): سری زمانی قیمت سهام ( شاخص كل قیمت سهام) 79
نمودار(4-2): سری زمانی بازدهی.. 79
نمودار(4-3): بررسی نرمالیتی بازدهی ها 83
نمودار(4-4): فراوانی حاصل از شبیه سازی.. 89