2-1-4 عدالت طبیعی و حقوقی……………………………… 26

2-1-5 مروری بر مبانی عدالت در فلسفه اجتماعی غرب…………………. 26

2-1-5-1 یونان باستان…………………………….. 26

2-1-5-2 اروپای پس از رنسانس………………………………. 27

2-1-5-3 غرب معاصر…………………………….. 27

2-1-5-4 گستره عدالت در فرهنگ اسلامی……………………………… 28

2-1-5-5 فلسفه…………………………….. 28

2-1-5-6 اخلاق…………………………….. 28

2-1-5-7 فقه…………………………….. 28

2-1-5-8 اجتماع و سیاست………………………………. 29

2-1-6 موانع استقرار عدالت………………………………. 29

2-1-7 عدالت اجتماعی……………………………… 29

2-1-8 ابعاد عدالت اجتماعی……………………………… 31

2-1-8-1 برابری و مساوات………………………………. 31

2-1-8-2 قانون مندی……………………………… 31

2-1-9 راهكارهای تامین عدالت اجتماعی……………………………… 32

2-1-9-1 قانون صحیح……………………………… 32

2-1-9-2 قانون گرایی……………………………… 32

2-1-9-3 اخلاق……………………………… 32

2-1-9-4شایسته سالاری……………………………… 33

2-1-9-5 نظارت اجتماعی……………………………… 33

2-1-9-6 پیوند استوار حكومت و ملت………………………………. 34

2-1-9-7 زی مردمی داشتن كاگزاران نظام…………………………….. 34

2-1-9-8 مبارزه با ستمگران…………………………….. 34

2-1-10 مفهوم عدالت سازمانی……………………………… 34

2-1-11 تعریف عدالت سازمانی……………………………… 36

2-1-12 مدل عمومی عدالت سازمانی……………………………… 37

2-1-13 ابعاد عدالت در سازمان…………………………….. 37

2-1-13-1 عدالت توزیعی……………………………… 38

2-1-13-1-1 نظریه برابری……………………………… 40

2-1-13-1-2 واكنش های افراد در مقابل برابری و نابرابری ادراك شده…………41

2-1-13-1-3 کاربردهای مدیریتی نظریه برابری……………………………… 43

2-1-13-1-4 مدل قضاوت عادلانه……………………………. 44

2-1-13-1-5 معیارهای عدالت توزیعی……………………………… 44

2-1-13-2 عدالت رویه ای……………………………… 45

2-1-13-2-1 راهکارهای درک عادلانه رویه ها …………………………….46

2-1-13-3 عدالت تعاملی……………………………… 47

2-1-14 طبقه بندی گرین برگ از عدالت………………………………. 48

2-1-15 کانون های عدالت سازمانی……………………………… 49

2-1-16 عوامل مؤثر بردرک عدالتدر سازمان…………………………….. 50

2-1-16-1 پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می کند…………… 50

2-1-16-2 رویه های سازمانی……………………………… 50

2-1-16-3 خصوصیات ادراک کننده……………………………. 51

2-1-16-4 ویژگی های شخصیتی……………………………… 51

2-1-16-5 ویژگی هایجمعیت شناسی……………………………… 51

2-1-17 نتایج حاصل از درک عدالت در سازمان…………………………….. 52

2-1-17-1 عملکرد کاری……………………………… 52

2-1-17-2 رفتار شهروندی سازمانی……………………………… 53

2-1-17-3 رفتار خلاف انتظار و ترک شغل……………………………… 53

2-1-17-4 واکنش های نگرشی و احساسی نسبت به پیامدهای خاص، سازمان و سرپرست……. 53

2-1-17-5 افزایش تعهد سازمانی……………………………… 53

2-1-17-6 رضایت شغلی و رضایت مشتری……………………………… 54

2-1-18 قوانین شش گانه برای استقرار عدالت سازمانی……………………………… 56

2-1-19 مدیریت منابع انسانی و عنصر عدالت………………………………. 56

2-1-19-1 عدالت در استخدام افراد سازمان…………………………….. 56

2-1-19-2 عدالت در طراحی نظام جبران خدمات………………………………. 57

2-1-19-3 عدالت در آموزش کارکنان…………………………….. 58

2-1-19-4 عدالت در طراحی سیستم های انضباطی……………………………… 58

2-1-19-5 عدالت در اخراج کارکنان…………………………….. 59

2-1-19-6 عدالت در طراحی نظامِ ارزیابی كاركنان (تعیین شایستگی)……………. 59

2-1-20 موانع اجرای تحقق عدالت سازمانی……………………………… 60

2-1-20-1 تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها بر محور عدالت…………… 60

2-1-20-2 محیط…………………………….. 61

2-1-20-3 اندازه سازمان…………………………….. 61

2-1-20-4 ساخت قدرت و کنترل…………………………….. 62

2-1-20-5 موانع آگاهانه…………………………….. 63

2-1-20-6 موانع نا آگاهانه ( سوء ادراکات)……………………………. 63

بخش دوم: انگیزش………………………………. 65

2-2- تعریف انگیزش………………………………. 65

2-2-1 انگیزش و رفتار…………………………….. 67

2-2-2 تأثیر انگیزه …………………………….67

2-2-3 نیاز و انگیزش………………………………. 67

2-2-4 نیازهای ناخودآگاه …………………………….68

2-2-5 ابعاد انگیزش………………………………. 68

2-2-6 تأثیر انگیزه بر عملکرد…………………………….. 68

2-2-7 نگرشی اسلامی به بحث انگیزش………………………………. 69

2-2-7-1 انسان بر سر دو راهی……………………………… 69

2-2-7-2 رابطه ی انگیزش و خیر و شر…………………………….. 69

2-2-7-3 نیازهای مادی……………………………… 70

2-2-7-4 جاذبه های معنوی……………………………… 70

2-2-8 کلیدهای اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان…………… 71

2-2-9 نقش انگیزش در سازمان ها …………………………….72

2-2-10 ضرورت شناخت نیازها …………………………….72

2-2-11 تعریف نیاز…………………………….. 73

2-2-12 مشخصات نیازها……………………………. 73

2-2-13 مدیر مسلمان و انگیزش ها……………………………. 74

2-2-14 اسلام و انگیزش برای تأمین نیازمندی ها…………… 74

2-2-15 تئوری های نیاز در انگیزش………………………………. 75

2-2-15-1 سلسله مراتب نیازهای مازلو…………………………….. 75

2-2-15-2 نظریه ERG آلدرفر…………………………….. 76

2-2-15-3 نظریه ی دو عاملی هرزبرگ………………………………. 77

2-2-15-4 نظریه نیازهای سه گانه…………………………….. 77

2-2-15-5 تركیب دیدگاه های مختلف نیاز…………………….. 78

2-2-15-6 نظریه ی انتظار و احتمال……………………….. 78

2-2-15-7 نظریه برابری……………………………… 79

2-2-15-8 نظریه X و نظریه Y………………………………

2-2-15-9 نظریه هدف گذاری……………………………… 80

2-2-15-10 نظریه اسناد…………………………….. 80

2-2-15-11 تئوری z اوچی……………………………… 81

2-2-15-12 نظریه تقویت………………………………. 81

2-2-16 از مفاهیم انگیزش چگونه در سازمان ها استفاده می شود؟……. 83

2-2-16-1 استفاده از انگیزنده ها……………………………. 83

2-3- بررسی تحقیق های انجام شده……………………………. 84

2-3-1 بررسی تحقیقات انجام شده در مورد عدالت سازمانی………… 84

2-3-1-1 تحقیقات انجام شده در داخل كشور………………………….. 84

2-3-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج كشور…………………………….. 86

2-3-2 بررسی تحقیقات انجام شده در مورد انگیزش…………… 88

2-3-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………….. 88

2-3-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………….. 91

2-4- چهارچوب نظری تحقیق……………………………… 92

2-5- مدل مفهومی تحقیق……………………………… 93

2-7- فرضیه‏های تحقیق……………………………… 95

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه…………………………….. 97

3-2- نوع و روش پژوهش………………………………. 97

3-3- فرایند تحقیق……………………………… 97

3-4- جامعه آماری پژوهش………………………………. 98

3-5- نمونه پژوهش………………………………. 98

3-6- روش های گردآوری اطلاعات………………………………. 99

3-7- ابزار گردآوری داده ‏ها……………………………. 99

3-7-1 پرسشنامه عدالت سازمانی مبتنی برمدیریت اسلامی…………99

3-7-2 پرسشنامه انگیزش کارکنان…………………………….. 100

3-8- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش……. 100

3-8-1 روایی پرسشنامه…………………………….. 100

3-8-2 پایایی پرسشنامه ها……………………………. 101

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………….102

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………….. 104

4-1- توصیف آماری داده ها……………………………. 104

4-1-1 توزیع آماری نمونه بر حسب جنسیت………………………………. 105

4-1-2 توزیع آماری نمونه بر حسب تحصیلات………………………………. 106

4-1-3 توزیع آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت………………………………. 107

4-1-4 توزیع آماری نمونه بر حسب سن……………………………… 108

4-2- بررسی توصیفی سؤالات و مؤلفه های پرسشنامه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان….. 109

4-2-1 توصیف آماری پرسشنامه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی………. 110

4-2-1-1 توصیف آماری مؤلفه عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی………….. 110

4-2-1-2 توصیف آماری مؤلفه عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی………….. 111

4-2-1-3 توصیف آماری مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی……….. 112

4-2-1-4 توصیف وضعیت کلی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی دانشگاه هایجامع علمی کاربردیدر شهرستان کرمان…………………………….. 113

4-2-1-5 مقایسه توصیفی وضعیت مؤلفه های عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی دانشگاه های جامع علمی کاربردی در شهرستان کرمان…………………………….. 113

4-2-2 توصیف آماری پرسشنامه انگیزش کارکنان…………………………….. 114

4-2-2-1 توصیف آماری مؤلفه احساس امنیت………………………………. 115

4-2-2-2 توصیف آماری مؤلفه احساس اجتماعی…………………………….. 116

4-2-2-3 توصیف آماری مؤلفه احساس احترام…………………………….. 116

4-2-2-4 توصیف آماری مؤلفه احساس استقلال…………………………….. 117

4-2-2-5 توصیف آماری مؤلفه احساس خود شکوفایی……………………………… 118

4-2-2-6 توصیف وضعیت کلی انگیزش کارکنان در دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان………119

4-2-2-7 مقایسه توصیفی وضعیت انگیزش کارکنان و مؤلفه های آن در دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان…. 119

4-3- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش………………………………. 121

4-3-1 فرضیه تحقیق……………………………… 121

4-3-1-1 فرضیه اصلی……………………………… 121

4-3-1-2 فرضیه های فرعی……………………………… 122

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………….. 127

5-2- نتیجه گیری……………………………… 127

5-2-1 نتایج توصیفی……………………………… 128

5-2-2 نتایج استنباطی……………………………… 128

5-3- محدودیت های تحقیق……………………………… 134

5-4- پیشنهادات کاربردی……………………………… 135

5-5- پیشنهادات پژوهشی……………………………… 136

منابع و مآخذ…………………………….. 137

فهرست منابع فارسی……………………………… 137

فهرست منابع انگلیسی……………………………… 143

پیوست………………………………. 146

پیوست الف) پرسشنامه عدالت سازمانی…………………………….. 146

پیوست ب) پرسشنامه انگیزش………………………………. 148

چکیده انگلیسی…………………………….. 149

چکیده:

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان­ها در زندگی اجتماعی انسان­ها نقش عدالت در سازمان­ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان­های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان می­باشد. در این پژوهش از 13 آیه ی قران کریم و 8 حدیث معتبر استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی به تعداد 53 نفر می­باشند که از روش سرشماری (تمام شماری) استفاده شده است ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید گردیده است. سپس داده­ها با استفاده ازنرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اندکه حاصل نتایج نشان می دهد بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج فرضیات فرعی تحقیق حاکی از آن است که بین عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای، عدالت مراوده­ای و انگیزش نیز رابطه وجود دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

یکی از بنیادی ترین مفاهیم در علوم انسانی مفهوم عدالت است که اهمیت بی بدیل آن بر کسی پوشیده نیست . در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است (حسین زاده و دیگران 1386، 19). عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.مشاهده طبیعت، تاریخ رویدادها و اندیشه در خلقت از دیرباز انسان را متوجه ساخت که جهان بیهوده آفریده نشده است، هدفی را دنبال می­کند و نظمی بر آن حکمفرماست. انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته است و با آن همگام و سازگار است (کاتوزیان 1376،34). عدالت در معنی و درک امروزی آن ارتباط نزدیکی با مفاهیمی چون آزادی،برادری و برابری دارد.در واقع در بسیاری از نظام ها و نهادها بر مبنای اینکه آیا همه اعضای آن دارای حقوق مساوی هستند و نهاد مذکور بهره وری آن را تضمین میکند یا خیر مورد داوری قرار میگیرند. در بسیاری از مکاتب فکری کنونی تحقق عدالت را منوط بر به رسمیت شناختن حقوق و آزادی مشروع انسانی می دانند (گلپرور 1385،12). عدالت قدیمی­ترین مفهومی است که بشر با ادراک وجدانی آن را از آغاز تمدن خود می­شناخت و هدفی آرمانی می­دانست. به همین علت برای استقرار و تحقق آن بسیار کوشیده است(عظیم زاده اردبیلی1384،5). از نظر خواجه نصیر الدین طوسی سعادت مشتمل بر چهار جنس است که آن را اجناس فضایل خوانند: آنها حکمت، شجاعت، عفت و عدالت بودند (محمودیان 1380،40). در عدالت مفاهیمی چون عادل بودن،شایستگی و سزاواری مطرح می­شود. اصول رسمی عدالت را می توان در این اندیشه یافت که با موارد مشابه باید رفتاری مشابه و با موارد نا متشابه، رفتاری متفاوت داشت. بیان مسأله های قانون حفظ تساوی حقوق[1] و تبعیض مثبت همواره مورد بحث بوده است (لاوتن[2]، ترجمه فارسی 1384،70). کمپل[3] معتقد است که عدالت یکی از اصطلاحات مبنایی سیاست و اخلاق است که با اهمیتی عالم گیر در همه نظریه­های سیاسی و اجتماعی، نقش محوری دارد و اعتبار جهانی آن به توسعه مجموعه متنوعی از تحلیل ها و طرح ها کاربردی انجامیده که دست یابی به تعریف واضح و دقیق درباره آن را دشوار ساخنه است. از این رو عدم توافق بسیاری درباره معنای عدالت و مصادیق اعمال عادلانه و ناعادلانه به وجود آورده است.

(پور عزت1380، 86). در این خصوص مکتب­ها و اندیشه­های گوناگون بشری و الهی راه حل­های متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کرده­اند. غالب مکتب­ها و نظریه­ها و نظام های سیاسی کوشیده اند این اصل و مفهوم را از جنبه نظری و عملی وجهه همت خود قرار دهند و خود را متصف به آن وانمود کنند. هدف همه ادیان الهی، هم تحقق این اصل بوده است. دین مبین اسلام نیز به عنوان خاتم ادیان تحقق عدالت را سر لوحه ی اهداف خود قرار داده است. اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است. یکی از مهمترین پرسشهای سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط، شاگردش افلاطون در کتاب جمهوری مهمترین اثر خود، بحثی را عدالت نامید که نخستین و قدیمی­ترین بحث تفضیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است (حسین زاده و دیگران 1386، 19). افلاطون در کتاب جمهوری به تفضیل از عدالت سخن گفته است، به نظر وی عدالت آرمانی است که فقط تربیت یافتگان دامان فلسفه به آن دست می­یابند و به یاری تجربه و حس نمی­توان به آن رسید (قربانیان1383، 54). حیات و قوام هر سیستم اجتماعی منوط به وجود پیوندی مستحکم میان عناصر شکل دهنده آن است. این پیوند تحت تأثیر میزان رعایت عدالت قرار دارد. از این رو عدالت به مثابه عامل حیات و بقای سیستم­های اجتماعی محسوب می­شود (پورعزت 1382،12). گاهی از مفاهیم عدالت و انصاف در محیط های سازمانی با عنوان عدالت سازمانی[4] یاد می­شود. چنانچه عدالت سازمانی در سازمان وجود داشته باشد کار کردن با لذت و همراه با رضایتمندی و خود شکوفایی از یک سو، و پیشرفت امور و شکوفایی کار و انگیزش بیشتر از سوی دیگر است. عدالت سازمانی یکی از فاکتورهای زمینه ساز انگیزش می­باشد. آگاهی از مسأله انگیزش کارکنان که در واقع پی جویی علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضاء و افراد سازمان برای هر مدیری در سازمان ضرورت تام دارد.

کنکاش در مسأله انگیزش، پاسخ چراهای رفتار آدمی است.

چرا انسان در سازمان کار می­کند؟ چرا بعضی از افراد بسیار فعال و برخی کم کارند؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟ این سوالات و بسیاری دیگر همه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه­های کارکنان خلاصه میشود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه­های آنان می­توانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند (الوانی1371، 10).

مدیران می­توانند بر افکار، احساسات و آرزوهای کارکنان تحت نظارت خود اثر بگذارند. همین افکار، احساسات و آرزوها موجبات انگیزش و هدایت رفتار می­گردد. برای اینکه یک مدیر بتواند در کار خود اثربخش­تر از آنچه هست باشد، لازم است عوامل درونی مهم در محیط کار خود را بشناسد و این عوامل را با روش­های علمی و انسانی در جهت منافع سازمان کنترل نماید. بعبارت دیگر باید علاوه بر کنترل و هدایت رفتار کارکنان، انگیزش آنان و عوامل مؤثر بر انگیزش کار را نیز اداره و رهبری کند (ساعت چی1377، 35).

بنا به تعریف سیتز[5] “انگیز ش یعنی نیروهایی که موجب می­شوند افراد به گونه­ای خاص رفتار کنند” (مورهد و گریفین[6] 1377، 88).

…………19

2-2- ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………….20

2-2-1- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………20

2-2-1-1- بانک و بانکداری ………………………………………………………………………20

2-2-1-2- ضرورت بانکداری ………………………………………………………………………..20

2-2-1-3- جایگاه ریسک ………………………………………………………………………….21

2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک ……………………………………………………………..23

2-2-1-5- نظریه ریسک …………………………………………………………………………..26

2-2-1-6- اهمیت ریسک ……………………………………………………………………………..26

2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک …………………………………………………………27

2-2-1-8- مدیریت ریسک ………………………………………………………………………….28

2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ………………………29

2-2-1-10- تعریف ریسک ………………………………………………………………………..30

2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها ………………………………………………………………..30

2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات …………………………………………………………….32

2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی ………………………………………………………34

2-2-1-14- تاثیرریسک اعتباریبر بانک یا موسسه مالی ………………………………..36

2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR ………………………….

2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان …………….39

2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی….41

2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور …………44

2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی …48

2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی …………50

2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود …………………………………….50

2-2-1-22- بر عملکردشرکتهای بیمهبا هدف پوشش ریسک ……………………51

2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ………………………………….53

2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی …………………………………………………………….55

2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی ……………………………………………………….56

2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال ………………..56

2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی ………………………………………..57

2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی …………………………………….60

2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز ……………………………..60

2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریتریسک نقدینگی………………………..61

2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ………………………………62

2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها …………………………………………….63

2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی ……………………………………………………..69

2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی …………………………………72

2-2-1-35- معرفیبانک ملتو مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان…………73

1-تاریخچه بانک ملت ………………………………………………………………………..75

2-شبکه بین المللی بانک………………………………………………………………………76

3-اهداف /چشم انداز/مأموریت ها………………………………………………………76

4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان…………………………………..79

2-2-2- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………..80

2-2-2-1-پیشینه تحقیق داخلی…………………………………………………………..80

2-2-2-2-پیشینه تحقیق خارجی…………………………………………………………..85

3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق………………………………………………..90

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………….92

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………93

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف………………………………………………93

1-تحقیق بنیادی………………………………………………………………………………93

2-تحقیق کاربردی……………………………………………………………………………….94

3-تحقیق و توسعه…………………………………………………………………………94

ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)…….94

تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)…………………………………………………………..94

تحقیق آزمایشی……………………………………………………………………………..94

تحقیق کاربردی…………………………………………………………………………….. 94

3-2-1-جامعه آماری……………………………………………………………………….95

3-2-2-حجم نمونه………………………………………………………………………….. 97

شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………….97

3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………..100

3-3- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………..102

3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………….102

3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق…………………………………………………………102

1-1- فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………..102

2-1- فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………………102

3-1- فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………..102

1-2- فرضیه چهارم تحقیق………………………………………………………………..102

2-2- فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………………….102

2-3- فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………….102

3-4-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………102

3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………102

3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………..103

3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………..103

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………..103

الف) آمار توصیفی…………………………………………………………………………..104

ب) آمار استنباطی……………………………………………………………………………… 104

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………..106

4-2-توصیف آماری داده ها………………………………………………………….106

4-3-جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………..108

4-3-1-جامعه آماری……………………………………………………………………..108

3-3-2-حجم نمونه…………………………………………………………………….108

4-4- نتایج آزمون های اولیه داده ها………………………………………………….109

4-4-1-توصیف آماری داده ها و ویژگی­های داده ها…………………………… 109

4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها………………………………………………109

4-5- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق……………………………………….111

4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق…………………….111

4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق………………………………………111

فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………111

4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………..115

فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………….115

4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق………………………………………….119

فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………..119

4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق………………………………………123

فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………..123

4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………………………………..127

فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………….127

4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق………………………………………131

فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………….131

4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………135

فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………………………………135

4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………….139

فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………………………………………139

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………145

5-2-بحث……………………………………………………………………………….145

5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)…145

5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق…………………………………145

5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………..146

5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق……………………………………..147

5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق………………………………………148

5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………………………………149

5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق…………………………………….150

5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق………………………….151

5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق………………………………152

5-2-10-نتیجه گیری………………………………………………………………………. 154

5-3-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………155

5-4- پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………. 156

5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………..156

5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی………………………………..158

فهرست منابع و مآخذ تحقیق……………………………………………………………159

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………..159

ب) منابع لاتین………………………………………………………………………………….164

فهرست پیوست ها و ضمائم تحقیق ……………………………………………………170

چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1-ریسک اعتباری وام های دریافتی مشتریان به صورت انفرادی(كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباری سبد وام(كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH₀درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.

فصل اول: کلیات تحقیق

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.

ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد كه طرف قرارداد نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول طرف قرارداد سنجیده می شود. زیان های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.

بنابراین، ریسك اعتباری را می توان به عنوان زیانی محتمل تعریف كرد كه در اثر یك رویداد اعتباری اتفاق می افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می شود كه توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر كند. با این تعریف، تغییرارزش بازاربدهی به خاطر تغییر رتبه بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می توان به عنوان ریسك اعتباری در نظر گرفت(رادپور،1390).

تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.

قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.

بروز مشکلا ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.

پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا حات و تغییرات لا زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است.

بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:

1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).

2- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)

3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با استفاده از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).

1-2-بیان مسأله

واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مدیریت ریسک اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:

1- بررسی ریسك اعتباری وام ها و مشتریان به صورت انفرادی(كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است).

2- بررسی ریسك اعتباری سبد وام به صورت غیرانفرادی (كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است).

ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به صورت انفرادی و محاسبۀ احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی آن­ها را “اعتبارسنجی” گویند. اعتبارسنجی، نظامی است كه به وسیلة آن بانك­ها و مؤسسات اعتباری با استفاده از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضی، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می دهند. این روش ابزاری عینی برای مدیریت ریسك اعتباری بانك ها بوده و مشتریان اعتباری را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات كیفی و كمّی طبقه­­بندی می نماید. مدل های اعتبارسنجی را می­توان به دو گروه عمده تقسیم نمود:

1) مدل­های اعتبارسنجی پارامتری مانند:

– مدل احتمال خطی

– مدل­های پروبیت و لوجیت

– مدل­های مبتنی بر تحلیل ممیزی

2) مدل­های اعتبارسنجی غیرپارامتری مانند:

– برنامه ­ریزی ریاضی

– درختواره­ های طبقه ­بندی (الگوریتم­های تقسیم ­بندی بازگشتی)

– مدل­های نزدیك­ترین همسایگان

– فرآیند سلسله مراتب تحلیلی

– سیستم­های خبره

– شبكه ­های عصبی مصنوعی

ارزیابی و سنجش ریسك اعتباری سبد وام های بانك با در نظر گرفتن اثرات متنوع سازی و ارتباط میان موقعیت های مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر این اساس، “مدیریت سبد اعتباری” نام دارد.

بانك های موفق در سطح جهان، سیستم های اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری متناسب خود را توسعه می دهند. چنین سیستم هایی مدیران بانك را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصمیمات اعتباری یاری می دهد، تصمیماتی كه بر پایۀ ارزیابی های كیفی و كمّی وام های انفرادی و سبد اعتباری بانك قرار دارد.

اهداف توسعۀ نظام اندازه گیری و مدیریت ریسك اعتباری

هدف از اجرای این طرح، طراحی سازوكاری برای اندازه گیری و مدیریت ریسك اعتباری بانك است. چنین سازوكاری شامل ارزیابی های ریسك اعتباری در هر دوسطح وام های انفرادی و سبد وام است.

این سازوكار تصمیمات مدیریت ریسك اعتباری و دایرۀ اعتبارات بانك را در جهت شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر راهنمایی می كند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره برداری بهینه از اثرات تنوع بخشی سبد پشتیبانی می نماید.

چنین سازوكاری داری ویژگی های زیر است:

– بر اساس چنین سازوكاری فرآیند های بانك در زمینۀ اعطای وام به مشتریان مورد بازنگری قرار می گیرد و در صورت امكان، فرآیندهای جایگزین جهت بهبود و تسریع فرآیندهای وام دهی پیشنهاد می گردد.

– از طریق این سازوكار زمینه ای فراهم می شود كه تصمیمات مربوط به اعطای وام در میان شعبه های مختلف بانك از وحدت رویه برخوردار باشد. بدین ترتیب، بستری برای ارزیابی عملكرد دایرۀ اعتباری شعب مختلف بانك بر مبنای معیاری واحد ایجاد می گردد و طراحی سیستم های پاداش مبتنی بر عملكرد شعب میسر می شود.

– به وسیلۀ چنین سازوكاری مشتریان معتبر از غیرمعتبر تمیز داده می شوند و منابع بانك به سمت متقاضیانی جریان می یابد كه به لحاظ اعتباری ازاستحقاق بیشتری برای دریافت وام برخوردارند. این سازوكار همچنین ضمانت ها و وثیقه های مورد نیاز برای اعطای وام به مشتریان را بر اساس نمرۀ اعتباری آن ها تنظیم می كند و از سخت گیری و سهل گیری بی مورد نسبت به متقاضیان جلوگیری می كند.

بدین ترتیب، مشتریان با كیفیت بانك با سهولت بیشتری وام می گیرند و مشتریان بی كیفیت تنها با ارائۀ تضمین های محكم موفق به اخذ وام می شوند.

در نتیجه، چنین سازوكاری ضمن توسعۀ بازار بانك به سمت مشتریان معتبر، ریسك اعتباری سبد وام بانك را به نحومؤثری تحت كنترل و نظارت مدیران بانك قرار می دهد.

– اتخاذ سیاست های بسیار محافظه كارانه در برابر تصمیمات اعتباری باعث كاهش ریسك اعتباری بانك می شود، ولی این كاهش ریسك به بهای كاهش درآمد بهرۀ بانك تمام می شود. این گونه سیاست ها خصوصاً در محیط های رقابتی منجر به حذف مؤسسه مالی از صحنۀ رقابت می شود. از طرفی دیگر اعطای بی برنامۀ اعتبار نیز به طرز فزاینده ای باعث افزایش ریسك اعتباری و در نهایت زیان های اعتباری بانك خواهد شد.

بنابراین، اعطای اعتبار به متقاضیان وام مستلزم برقراری مصالحه ای میان ریسك و بازده است. سازوكار مدیریت ریسك اعتباری بانك، صرفاً ریسك اعتباری هركدام از متقاضیان وام را محاسبه می كند تا با فرض مشابهت وثیقه های وام (برای مشتریان معتبر و غیر معتبر) در صورت امكان، نرخ بهرۀ دریافتی از مشتریان بر اساس نقش آن ها در ریسك اعتباری سبد وام های بانك تعدیل گردد.

– از مجرای چنین سازوكاری امكان افزایش كیفیت سبد وام های بانك فراهم می گردد. بنابراین با راه اندازی این سازوكار انتظار می رود تسهیلات اعطایی سوخت شده ومعوق بانك كاهش یابد و در نتیجه جریان های نقدی ورودی حاصل از بازپرداخت سود و اصل وام ها با قطعیت بیشتری قابل پیش بینی می شود.

بدین ترتیب سازوكار مدیریت ریسك اعتباری علاوه بر كاهش هزینه های ناشی از سوخت وام ها و افزایش سودآوری تا حدودی به رفع مسایل ناشی از ریسك نقدینگی بانك كمك می كند.

– مدیریت بهینۀ ریسك اعتباری بانك و ایجاد سبدی از وام های باكیفیت، راه را برای صدور اوراق بهادار با پشتوانۀ وام های رهنی هموار می كند. صدور چنین اوراقی، با آزاد سازی وام های اعطایی بانك وجوه لازم را برای سرمایه گذاری مجدد و یا رفع مشكلات مالی در اختیار بانك قرار می دهد.

– عدم توجه به ریسك اعتباری، بانك ها را بر آن می دارد تا برای پوشش ریسك اعتباری به افزایش ذخایر وام­ها بپردازند. مهمترین پیامد افزایش ذخایر تسهیلات كاهش بازدة سرمایه­گذاری بانك و در نتیجه كاهش سودآوری خواهد بود.

سازوكار مدیریت ریسك اعتباری با ارایۀ تخمین های قابل اتكا از ریسك اعتباری موجب می شود تخمین ذخایر از حالت تجربی و محافظه كارانه خارج شود. چنین وضعیتی به احتمال زیاد به كاهش مقدار ذخایر و افزایش دقت تخمین ها منجر می شود.

– چنین سازوكاری مطابق با پیمان های كمیتۀ بال در زمینۀ اندازه گیری و مدیریت ریسك اعتباری است. بنابراین از طریق راه اندازی چنین سازوكاری بانك با رعایت استانداردهای ریسك اعتباری كمیتۀ بال، از رتبۀ بالاتری در میان بانك ها برخوردار شده و در روابط برون مرزی خود با سایر بانك ها، نهادهای مالی و… از تسهیلات بیشتری ( ازجمله برخورداری از وام هایی با نرخ بهرۀ پایین) بهره مند خواهد گردید.

متدولوژی اجرایی

متدولوژی اجرای طرح مدیریت ریسك اعتباری در بانك مستلزم طی فرآیند عمومی مدیریت ریسك یعنی شناسایی، اندازه گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است. این فرآیند در دو بخش اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتبارات اعمال می شود.

1- اعتبارسنجی

در این بخش ریسك وام های انفرادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. در مرحلۀ شناسایی تیم اجرایی به بررسی و شناسایی متغیرهای توضیحی اعتبار وام گیرندگان در بانك می پردازد و فهرستی از این متغیرها فراهم می آورد. متغیرهای توضیحی برای وام گیرندگان حقیقی و حقوقی به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

هم زمان با شناسایی متغیرهای توضیحی سابقه ای از عملكرد اعتباری مشتریان نیز تهیه می شود.

در مرحلۀ اندازه گیری بر اساس مدل های اعتبارسنجی به هریك از متغیرهای توضیحی وزنی منتسب می شود. این اوزان از درجۀ اهمیت نسبی متغیرهای توضیحی در تشریح اعتبار مشتریان حكایت می كند. خروجی اصلی مدل های اعتبارسنجی، سنجش اعتبار متقاضیان وام در قالب احتمال نكول، نمرۀ اعتباری، رتبۀ اعتباری و یا گروه بندی آن ها در قالب طبقات اعتباری است.

بر اساس احتمال نكول، مبلغ در معرض نكول و زیان مشروط بر نكول می توان زیان اعتباری مورد انتظار حاصل از وام های انفرادی را محاسبه كرد. هم چنین بر اساس توزیع به دست آمده می توان سنجۀ ریسك اعتباری مورد نظر را برآورد نمود.

در مرحلۀ گزارش نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتریان در اشكال استانداردی ارائه می گردد. رتبۀ اعتباری مشتریان در این مرحله گزارش می شود.

از دیگر گزارش های مهم این مرحله، ماتریس گذار مشتریان است. بدین وسیله احتمال گذار از یك رتبۀ اعتباری به رتبه های بالاتر یا پایین تر گزارش می شود.

در مرحلۀ مدیریت بر اساس گزارش های حاصل از مرحلۀ قبل رهنمودهایی برای راهنمایی تصمیمات مدیریت ریسك اعتباری فراهم می گردد.

دراین مرحله،برای اعطا یا عدم اعطای اعتبار به متقاضیان وجوه تصمیم گیری می شود ووثیقه ها و ضمانت های متناسب با هر رتبۀ اعتباری و نیز صرف ریسك مربوط به آن جهت تعیین شرایط وام اعطایی مشخص می شود. در مرحلۀ نظارت نیز از طریق مقایسۀ تخمین های حاصل از مدل با واقعیت، بازخوری جهت بهبود مدل ها، تكنیك ها و روش های مورداستفاده فراهم می گردد.

2- مدیریت سبد وام

در این بخش ریسك اعتباری بانك در قالب سبد وام مورد بررسی قرار می گیرد. مهم ترین چالش مدیریت سبد وام اندازه گیری ارتباط میان زیان اعتباری وام ها و لحاظ اثرات تنوع بخشی در محاسبات ریسك است. خروجی نهایی این مرحله توزیع زیان اعتباری سبد وام بانك است.

بر اساس این توزیع سنجه های ریسك مورد نظر مانند ارزش در معرض ریسك اعتباری استخراج می شود. هم چنین بر اساس این توزیع سرمایۀ قانونی و سرمایۀ اقتصادی محاسبه می شود. این بخش نیز مانند بخش قبل شامل مراحل شناسایی، اندازه گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است.

زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح در بانك

اندازه گیری و مدیریت ریسك اعتباری مستلزم وجود پایگاه اطلاعاتی منسجمی از شرح جزئیات وام ها است. این پایگاه اطلاعاتی حتی الامكان می باید اطلاعات روزآمد وام ها را در اختیار سیستم اندازه گیری و مدیریت ریسك اعتباری قرار دهد.

بنابراین، می توان گفت راه اندازی یك سیستم جامع مدیریت ریسك اعتباری و نظارت بر آن تنها ازمجرای فناوری اطلاعات و به كارگیری وسیع رایانه و سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه ممكن است.

بنابراین در تحقیق حاضرسعی بر اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد شده است. که همانند ریسك بازار بررسی های ریسك اعتباری در دو سطح انجام می شود:

1-بررسی رابطه بین ریسک اعتباری وام های دریافتی مشتریان به صورت انفرادی( كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.

2- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری سبد وام(كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد. که در نهایت به دنبال آزمون هدف کلی تحقیق یعنی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت بانک ملت استان سمنان) می باشد.

2-2-2-1-1- نفوذ و قدرت……………………………… 19

2-2-2-1-2- تاکتیک های نفوذ……………………………. 20

2-2-2-2- تغییر و تحول پذیری…………………………….. 21

2-2-2-3- به کارگیری ارزشهای اخلاقی…………………………….. 22

2-2-2-3-1- عناصر ارزش اخلاقی…………………………….. 23

2-2-2-3-2- معیار ارزش اخلاقی…………………………….. 24

2-2-2-4- اهمیت دادن به منابع انسانی…………………………….. 24

2-2-2-5- چشم اندازسازی توسط مدیران…………………………….. 25

2-2-2-5-1- فرایند ایجاد چشم انداز…………………………… 27

2-3- بخش دوم: تجهیز منابع و وصول مطالبات………………… 27

2-3-1 – تجهیز منابع…………………………….. 27

2-3-2- عوامل برون سازمانی…………………………….. 29

2-3-3- عوامل مؤثر درون سازمانی…………………………….. 30

2-3-4- عوامل خدماتی…………………………….. 31

2-3-4- 1- تنوع خدمات بانکی…………………………….. 31

2-3-4-2- کیفیت خدمات بانکی…………………………….. 33

2-3-4-2-1- ویژگی های خاص خدمات بانکی…………………………….. 34

2-3-4-3- خدمات بانکداری الکترونیک………………………………. 34

2-3-4-4- مهارتهای تخصصی کارکنان…………………………….. 36

2-3-5- توانایی های فنی مورد نیاز در مشاغل بانکی…………………………….. 37

2-3-5-1- توانایی های ارتباطی…………………………….. 37

2-3-6- عوامل مالی…………………………….. 38

2-3-6-1- تسهیلات پرداختی…………………………….. 38

2-3-6-2- نرخ سود پرداختی به سپرده ها…………………………… 39

2-3-6-3- جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه……………………………. 40

2-3-7- عوامل ارتباطی و انسانی…………………………….. 41

2-3-7-1- تبلیغات و بازاریابی…………………………….. 41

2-3-7-1-1- بازاریابی در نظام بانکی…………………………….. 42

2-3-7-1-2- آمیزه بازاریابی بانکی…………………………….. 43

2-3-7-2- رفتار و نحوه ی برخورد کارکنان بانک با مشتریان…………………………….. 46

2-3-7-3- رعایت عدالت و عدم تبعیض در ارائه ی خدمات……………………………… 46

2-3-7-4- اطلاع رسانی مناسب و ارائه ی آموزش به مشتریان…………………………….. 47

2-3-7-5- ویژگیهای فردی مناسب کارکنان…………………………….. 47

2-3-7-6- رضایت مشتریان…………………………….. 48

2-3-7-6-1- رضایت مشتریان در بانک ها…………………………… 48

2-3-7-6-2- وفاداری مشتریان در بانک ها…………………………… 49

2-3-8- عوامل و شرایط فیزیکی…………………………….. 49

2-3-8-1- محل استقرار شعب بانک………………………………. 49

2-3-8-2- تعداد شعب بانک………………………………. 50

2-3-8-3- طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب……………….. 51

2-3-8-4- امکانات فیزیکی شعب بانک………………………………. 52

2-3-9- سپرده گذاری…………………………….. 53

2-3-9-1- انـواع سپـرده گذاری…………………………….. 53

2-3-9-2- سپرده قرض الحسنه جاری…………………………….. 54

2-3-9-3- سپرده قرض الحسنه پس انداز…………………………… 54

2-3-9-4- سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت……………………………… 55

2-3-9-5- سپرده ی سرمایه گذاری بلندمدت……………………………… 55

2-4- وصول مطالبات……………………………… 56

2-4-1- انواع مطالبات……………………………… 56

2-4-2- مطالبات معوق و چرایی ایجاد آنها ……………………………57

2-5- بخش سوم: شیوه های تجهیز منابع و تنوع خدمات دربانک کشاورزی……… 61

2-5-1- خدمات بانکداری الکترونیک ( مهرگستر) ……………………………61

2-5-2- حساب های بانکی در سیستم مهر گستر……………………………. 62

2-5-3- خدمات کارت مهرگستر بانک کشاورزی…………………………….. 64

2-5-4-تسهیلات بانککشاورزی…………………………….. 64

2-5-5- صدور ضمانت نامه ی بانکی…………………………….. 65

2-6- بخش چهارم: پیشینه پژوهش………………………………. 66

فصل سوم: روش تحقیق……………………………… 70

3-1- مقدمه. 71

3-2- روش تحقیق.. 71

3-3- جامعه آماری، روش نمونه ‏گیری و حجم نمونه……………………………. 71

3-4- روش و ابزارگردآوری اطلاعات ( میدانی،کتابخانه ای وغیره )………… 71

3-5- تشریح پرسشنامه شایستگی های رهبری…………………………….. 72

3-6- آزمون روایی و پایایی ابزار اندازه گیری…………………………….. 73

3-7- روایی یا اعتبار…………………………… 73

3-8- پایایی یاقابلیت اعتماد……………………………. 74

3-9- شیوه نمره گذاری…………………………….. 74

3-10- روش اجرای پژوهش………………………………. 75

3-11- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها…………………………… 75

3-12- ملاحظات اخلاقی…………………………….. 75

فصل چهارم: یافته های پژوهشی…………………………….. 76

4-1- مقدمه……………………………. 77

4-2- یافته های توصیفی…………………………….. 77

4-2-1- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری…………………………….. 77

4-2-2- توزیع فراوانی نمونه برحسب جنسیت……………………………… 78

4-2-4- توزیع فراوانی نمونه برحسب سطح تحصیلات……………………. 79

4-2-5- توزیع فراوانی نمونه برحسب سابقه در شغل…………………………….. 79

4-2-6- شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………….. 80

4-2-7- داده های مربوط به عملکرد تجهیز منابع و عملکرد وصول مطالبات به تفکیک شعب……80

4-2-7-1- عملکرد تجهیز منابع…………………………….. 80

4-2-7-2- عملکرد وصول مطالبات……………………………… 81

4-3- یافته های استنباطی…………………………….. 82

4-3-1- آزمون فرضیه اول…………………………….. 83

4-3-2- آزمون فرضیه دوم……………………………. 84

4-3-3-آزمون فرضیه سوم……………………………. 86

4-3-4- آزمون فرضیه چهارم……………………………. 88

4-3-5- آزمون فرضیه پنجم…………………………….. 90

4-4- سوالات تحقیق…………………………….. 92

4-4-1- سؤال اول: ابعاد شایستگی رهبری، تا چه میزان پیش بین تجهیز منابع می باشند؟……….92

4-4-2- سوال دوم……………………………. 93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهـادها…………………………… 95

5-1- خلاصه پژوهش………………………………. 96

5-2- بحث و نتیجه گیری…………………………….. 96

5-3- پیشنهادهای پژوهش………………………………. 103

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………….. 103

5-3-2-پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………….. 103

فهرست منابع…………………………….. 104

پیوست ها…………………………… 113

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه­ بین شایستگی­های رهبری با عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در شعب بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان بود. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفت. جامعه­ مورد مطالعه کلیه شعب بانک کشاورزی در استان در سال 1391 به تعداد 52 شعبه است، به دلیل گستردگی وسعت جامعه آماری، در این تحقیق شعب بانک کشاورزی در شهر زاهدان به تعداد 11 شعبه به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ی محقق ساخته شامل 29 گویه، بهره گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل داده­ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین هر پنج بعد شایستگی رهبری شامل: قدرت نفوذ رهبری، تغییر و تحول­پذیری مدیران، بکارگیری ارزشهای اخلاقی، اهمیت دادن به منابع انسانی و چشم­اندازسازی مدیران، با عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از بین ابعاد شایستگی رهبری، قدرت نفوذ و اهمیت دادن به منابع انسانی به طور معنی دار قادر به پیش بینی تجهیز منابع می باشد و همچنین از بین ابعاد شایستگی رهبری، تغییر و تحول­ پذیری، ارزش­های اخلاقی و اهمیت دادن به منابع انسانی به طور معنی دار قادر به پیش بینی وصول مطالبات می باشند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

جوامع در طول زمان تغییر می­كنند و جایگاه آنها را از یكدیگر متمایز می­سازد. این فرایند مستمر تاریخ ساز، نشانه­های بارزی از شایستگی­های رهبری را به همراه دارد! این شایستگی­ها كدامند؟ چگونه به دست می­آیند؟ نشانه­های آن چیست ؟ امروزه دستیابی به مدیران تحول آفرین، دغدغه بزرگ سازمان­ها به شمار می­رود. مساله آنگاه پیچیده­تر می­شود كه دریابیم دانشگاه­ها با برنامه­های معمول خود، توفیق چندانی در پرورش و عرضه این مدیران برجسته نداشته­اند. پیتر دراكر – كه پدر مدیریت نوین نامیده می­شود – طی مصاحبه­ای با نشریه “هاروارد بیزنس ریویو” در مورد ویژگی­های مدیریتی عصر حاضر می­گوید:”دیگر داشتن تحصیلات به خودی خود مفهومی ندارد، حتی داشتن تحصیلات عالیه در رشته مدیریت ، من فكر می­كنم بایستی جستجو برای یك معیار مشخص عینی را كنار گذاشت و به چیزی كه من آن را شایستگی فردی می نامم پرداخت”.

همان گونه که مطالعات متعدد در عرصه­های مختلف سازمان و مدیریت نشان می­دهد، پس از طراحی و معماری راهبردی منابع انسانی در سازمان­ها، تحصیل اطمینان از وجود مهارتهای لازم برای اجرای دقیق این چشم انداز راهبردی از اهم امور است و این امر، مستلزم احصای شایستگی­های مورد نیاز سازمان، کارکنان و مدیران است. اهمیت این موضوع، زمانی مضاعف خواهد بود که به دنبال شناسایی شایستگی­های متولیان منابع انسانی سازمانی و به ویژه مدیران باشیم؛ چرا که کسانی که می­باید متولی استقرار نظام مدیریت مبتنی بر شایستگی باشند اولاً خود باید دارای شایستگی­های لازم باشند و ثانیاً وجود شایستگی­ها در دیگر حوز ه­ها ، کارکنان و مدیران را رصد کنند.(حاجی کریمی،1390)

اقدام بانکها در جمع آوری سپرده ها و به جریان انداختن آن در فعالیتهای اقتصادی سبب انتقال سرمایه از یک گروه غیر فعال (سپرده گذاران) به گروه دیگر که در امر اشتغال فعالیت دارند، می شود و بانکها واسطه و عامل بین این دو گروه هستند. جذب چنین سپرده هایی، نیازمند اتخاذ شیوه و روشهای خاص خود هستند. به تعبیر دیگر عواملی درجذب سپردهها موثرند که تا حد امکان باید از آنها بهره گرفت.

هر اقتصاد پولی دارای یک سیستم مالی می باشد که بانکها رکن اساسی این سیستم مالی هستند. امروزه از بانکها به واسطه ارایه خدمات مالی اعتباری متنوع و عدیده با عنوان سوپر مارکت خدمات مالی یاد می­شود. تداوم حیات بانک موکول و منوط به جذب سپرده ها است. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل می­دهد. انجام سایر وظایف و عملیات بانکی منوط به جذب سپرده می­گردد، به عبارتی این وظیفه اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی می­باشد.(زمانی فراهانی،1383)