……………. 13

2-4- تقسیم بندی مساله VRP کلاسیک ……………………………………………………………………………. 13

2-4-1- مسیریابی وسیله ی نقلیه با دیدگاه ظرفیت (CVRP) ………………………………………… 14

2-4-2- مسیریابی وسیله ی نقلیه با حمل در بازگشت (VRPB) …………………………………… 15

2-4-3- مسیریابی وسیله ی نقلیه با چنجره ی زمانی(VRPTW) …………………………………… 15

2-4-4- مسیریابی وسیله ی نقلیه با تقاضای دریافت و تحویل (VRPPD) ……………………… 16

2-4-5- مسیریابی دوره ای وسیله ی نقلیه(PVRP) …………………………………………………….. 16

2-4-6- مسیریابی وسیله ی نقلیه با چهارچوب اتفاقی (SVRP) ……………………………………. 17

2-5-ادبیات مسیریابی وسایل نقلیه با تقاضای تحویل و دریافت همزمان (VRPSPD) ……. 18

2-6-ی بر تحقیقات انجام شده در مورد مساله مسیریابی وسایل نقلیه دارای چند مرکز تامین (MDVRP) …………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-7- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل سوم:مدل ریاضیپیشنهادی …………………………………………………………………………….. 28

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 29

3-2- تعریف مسئله ………………………………………………………………………………………………………… 29

3-2-1- مفروضات مسئله ……………………………………………………………………………………….. 30

3-3- مدل ریاضی پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………. 30

3-3-1- اندیس ها ………………………………………………………………………………………………….. 31

3-3-2- پارامترهای ورودی مدل ……………………………………………………………………………… 31

3-3-3- متغیر های تصمیم گیری …………………………………………………………………………….. 31

3-3-4- تابع هدف ………………………………………………………………………………………………… 32

3-3-5- محدودیت ها ……………………………………………………………………………………………. 32

3-4-اعتبارسنجیمدل ……………………………………………………………………………………………………. 35

3-5- پیچیدگی مدل مورد بررسی …………………………………………………………………………………….. 36

3-6- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………. 39

فصل چهارم: الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی ……………………………………………………………….. 40

4-1- مقدمه ای بر مسائل بهینه سازی ……………………………………………………………………………….. 41

4-1-1- تئوری پیچیدگی ………………………………………………………………………………………… 41

4-1-2- روش های بهینه سازی ……………………………………………………………………………….. 42

4-2- الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………………………………………… 46

4-2-1- برخی از اصطلاحات الگوریتم ژنتیک …………………………………………………………… 48

4-2-2- روش های انتخاب کروموزوم ……………………………………………………………………… 50

4-2-3- تقاطع ……………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2-4- جهش ………………………………………………………………………………………………………. 53

4-3- الگوریتم کلونی مورچگان ……………………………………………………………………………………….. 54

4-3-1- مزیت­های روش کلونی مورچگان ………………………………………………………………… 60

4-3-2- مراحل پیاده­سازی الگوریتم کلونی مورچگان …………………………………………………. 61

4-4- الگوریتم مورچگان پیشنهادی ………………………………………………………………………………….. 62

4-4-1- تبدیل مسئله به یک گراف جهت­دار ………………………………………………………………. 62

4-4-2- نحوه­ی ساختن پاسخ برای مسئله …………………………………………………………………… 62

4-4-3- بروزرسانی فرومون ها …………………………………………………………………………………. 63

4-5- ارزیابی الگوریتم ها ………………………………………………………………………………………………… 63

4-5-1- مجموعه داده ها ………………………………………………………………………………………… 64

4-5-2- مقایسه عملکرد الگوریتم ها برای مسائل با ابعاد کوچک …………………………………. 65

4-5-3- مقایسه عملکرد الگوریتم ها برای مسائل با ابعاد متوسط تا بزرگ ……………………… 67

4-6- مطالعه موردی ……………………………………………………………………………………………………….. 69

4-7- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………. 72

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………… 73

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 74

5-2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………… 74

5-3- پیشنهادات آتی ………………………………………………………………………………………………………. 75

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………. 76

جدول 3-1 : داده های مسئله آزمایشی مربوط به هر گره …………………………………………………… 35

جدول 3-2: داده های مسئله آزمایشی مربوط به فواصل زمانی بین گره ها …………………………… 35

جدول 3-3 : زمان های تکمیل ویزیت هر گره در مسئله آزمایشی ……………………………………… 36

جدول 4-1 : مقادیرداده های ورودیبه مسائل آزمایشی …………………………………………………… 65

جدول 4-2 : نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد کوچک …………………………………….. 66

جدول 4-3 : زمان های محاسباتی و میانگین جواب های حاصل از حل مسائل با ابعاد کوچک… 66

جدول 4-4 : نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد متوسط تا بزرگ ………………………….. 68

جدول 4-5 : نتایج محاسباتی حاصل از حل مسئله کاربردی ……………………………………………….. 71

شکل 1-1 : مسأله فروشنده دوره گرد ………………………………………………………………………………… 4

شکل 1-2 : مسأله مسیریابی وسیله نقلیه …………………………………………………………………………….. 4

شکل 1-3 : نشان دهنده ی ارتباط بین نمونه های مختلف VRP …………………………………………….. 5

شکل 3-1 : سلسله مراتب پیچیدگی محیط های کارگاهی در مسائل زمانبندی ………………………. 38

شکل 3-2 : سلسله مراتب پیچیدگی توابع هدف در مسائل زمانبندی ……………………………………. 38

شکل 4-1 : انواع روش های بهینه سازی ………………………………………………………………………….. 43

شکل 4-2 : مکانیزم انجام عملگر تقاطع یک نقطه ای در مسائل جایگشتی ……………………………. 53

شکل 4-3 : نحوه انجام عملگر تعویض در مسائل جایگشتی ……………………………………………… 54

شکل 4-4 : رفت و برگشت مورچگان به آشیانه و منبع غذایی ……………………………………………. 56

شکل 4-5 : ایجاد یک مانع در مسیر آشیانه تا منبع غذایی مورچگان …………………………………….. 57

شکل 4-6 : ادامه حرکت مورچگان علی رغم حضور مانع ……………………………………………………. 57

شکل 4-7 : انتخاب مسیر کوتاهتر توسط همه­ی مورچه ها …………………………………………………… 58

شکل 4-8 : مقایسه زمان­های محاسباتی مورد نیاز نرم افزار لینگو و الگوریتم­های پیشنهادی ……… 67

شکل 4-9 : عکس هوایی از 161 سوپر مارکت مورد بررسی ……………………………………………….. 70

چکیده

در این تحقیق، مسئله مسیریابی ویزیتورها با در نظر گرفتن مهارت ویزیتورها و زمان­های ویزیت متفاوت و زمان­های حمل و نقل بین سوپر مارکت­ها به منظور ایجاد بهترین تعادل بار کاری بین ویزیتورها با توجه به مهارت و تجربه آن­ها در نظر گرفته شده است. در این پایان نامه برای حل این مسئله از دو رویکرد استفاده شده است. در رویکرد اول یک مدل برنامه­ریزی عدد صحیح مختلط برای مسئله یاد شده اردئه شده است. اما از آنجاییکه که مدل ریاضی ارائه شده تنها قادر به حل مسائل با ابعاد کوچک می­باشد، که این موضوع کاربرد الگوریتم­های فراابتکاری را اجتناب ناپذیر می­سازد. دو رویکرد دوم برای مسئله فوق دو الگوریتم­ فراابتکاری شامل « الگوریتم ژنتیک » و « الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان » به منظور حل مدل در مقیاس­های کاربردی ارائه شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده برتری الگوریتم مورچگان نسبت به الگوریتم ژنتیک در حل مسائل با ابعاد واقعی را دارد. در ادامه مسئله­ی فوق را در بخش فروش شرکت تولیدی بریان گوشت پیاده سازی کرده ایم.

مقدمه

از آنجا­ییکه فروش کالا به عنوان شریان اصلی هر سازمان محسوب می­شود. بنابراین بهبود کارایی در عملکرد کاری فروشندگان و افزایشسطح رضایتمندیآن­ها کمک بسزایی در افزایش سطج تحقق اهداف تعیین شده فروش سازمان می­نماید. . بیشتر مسایل حوزه تخصیص مسیر مناسب و بهینه می­توانند به صورت مساله مسیریابی وسیله نقلیه[1] (VRP) درنظر گرفته شوند که تعمیم مساله فروشنده دوره گرد[2] است و یکی از مسایل مهم در محدوده مسایل بهینه سازی ترکیبی است که روش­های مکاشفه­ای زیادی برای حل آن ایجاد شده است.

مساله مسیریابی وسیلهء نقلیه، شامل تعدادی مشتری است که هر یک به میزان خاصی کالا نیاز دارند که باید به آنها تحویل گردد. هدف، تعیین مجموعه­ای از مسیرها (یا تورها) است که کمترین مجموع هزینه را دارا بوده، در انبار آغاز شده و در آن پایان یابند، هر مشتری دقیقا یکبار و توسط یک فروشنده بازدید شود و کل تقاضای گره­های هر مسیر از ظرفیت وسیله تجاوز نکند.که در این پژوهش فروشنده نقش وسیله نقلیه را در مدل VRP بازی می کند.

از آنجا که VRP یک مساله بهینه سازی ترکیبی است و حل آن با روشهای دقیق به زمان نمایی نیاز دارد، روشهای مکاشفه­ای زیادی برای حل آن به کاررفته است. در این پژوهش از الگوریتم ژنتیک(GA) و مورچگان(ACO) برای حل VRP استفاده شده است.

3-4-1. تعریف… 43

3-4-2. گذری بر ژنتیک طبیعی.. 45

3-4-3. واژگان الگوریتم ژنتیك… 51

3-4-4. ساختار كلی الگوریتم ژنتیك… 52

3-4-5. مفاهیم کلیدی الگوریتم ژنتیک… 54

3-4-6. كدینگ… 55

3-4-7. ایجاد جمعیت اولیه. 57

3-4-8. اعمال ژنتیك… 58

3-4-9. تابع برازش… 63

3-4-10. روش اجرای الگوریتم ژنتیک… 64

3-4-11. استراتژی برخورد با محدودیتها 66

3-4-12. انواع عملگرهای تقاطعی.. 69

3-4-13. انواع عملگرهای جهشی.. 73

3-5. ساختار پیشنهادی الگوریتم ژنتیک… 76

3-5-1. نحوه نمایش جواب ها 76

3-5-2. نحوه شدنی کردن جواب ها 78

3-5-3. تعریف میزان برازندگی.. 80

3-5-4. مکانیزم نمونه گیری.. 81

3-5-5. عملگر تقاطعی.. 81

3-5-6. عملگر جهشی.. 82

3-6. جمع­بندی.. 84

فصل چهارم تحلیل و نتایج محاسباتی.. 85

4-1. مقدمه. 86

4-2. تولید مسائل نمونه. 86

4-3. تنظیم پارامتر. 87

4-3-1. تنظیم پارامترهای الگوریتم ژننیک… 88

4-4. نتایج محاسباتی.. 93

4-5. صحه­گذاری مدل ارائه شده 97

4-6. جمع­بندی.. 100

فصل پنجم نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها……………………………………………………………………………………………101

5-1. نتیجه­گیری.. 102

5-2. پیشنهادها 103

مراجع. 104
لیست جداول

جدول 3-1. مقایسه الگوریتم ژنتیک با فرآیند تکامل طبیعی 49

جدول 4-1. سطوح فاکتورهای مسئله 87

جدول 4-2. فاکتورهای الگوریتم ژنتیک به همراه سطوحشان 89

جدول 4-3. آرایه متعامد 90

جدول 4-4. نتایج محاسباتی برای مسائل کوچک 94

جدول 4-5. نتایج محاسباتی برای مسائل بزرگ 95

جدول 4-6. اطلاعات مساله نمونه تولید شده 97

جدول 4-7. بهترین حل ریاضی دستی 98

لیست شکل­ها

شکل 2-1. نمایی از مسأله TSP 9

شکل 2-2. نمایی ساده از MTSP 10

شکل 2-3. نمایی ساده از VRP 11

شکل 2-4. نسخه های مختلف VRP کلاسیک و ارتباط بین آنها 22

شکل 2-5. مشکل عدم همبندی (زیرتور)28

شکل 3-1. مدل تئوری داروین 47

شکل 3-2. فضای کدینگ و فضای جواب 56

شکل 3-3. قانونمندی و موجه بودن 57

شکل 3-4. فضای جواب: ناحیه موجه و ناحیه غیرموجه 68

شکل 3-5. نمایش ماتریسی مسیرهای ایجاد شده 77

شکل 3-6. نمایش گرافیکی مسیرهای ایجاد شده 77

شکل 3-7. ماتریس اولیه نمایش دهنده جواب 78

شکل 3-8. ماتریس اصلاحی محدودیت تیم ها 79

شکل 3-9. ماتریس نمایش دهنده جواب 79

شکل 3-10. ماتریس اصلاحی مسیرها 80

شکل 3-11. ماتریس نمایش دهنده والدین 81

شکل 3-12. نمایش عملگر تقاطع 82

شکل 3-13. نمایش ماتریس اولیه انتخابی برای عملیات جهش 83

شکل 3-14. نمایش ماتریس در قدم دوم83

شکل 3-15. نمایش مسیر انتخابی 83

شکل 3-16. نمایش عملگر جهش 84

شکل 4-1. نمودار نرخ S/N توابع هدف در سطوح مختلف عامل ها 91

شکل 4-2. نمودار نرخ تاثیرات میانگین داده ها بر میانگین ها،در سطوح مختلف عامل ها 92

شکل 4-3. نمودار حرکت الگوریتم ژنتیک پیشنهادی93

شکل 4-4. نمایش مقادیر تابع هدف هر دو روش 96

شکل 4-5. نمایش زمان محاسباتی حاصل از هر دو روش 96

شکل 4-6. نمایش نحوه محاسبه تابع هدف 99

شکل 4-7. نمایش کروموزم بهینه مساله نمونه 99

56

3-3.متغییرها و پارامترها…………………………………………………………………………………..58

3-4.مدل ریاضی…………………………………………………………………………………………….60

3-5.شرح مدل…………………………………………………………………………………………….62

3-6.روش های حل ارایه شده برای مساله………………………………………………………….64

3-6-1.مقدمه………………………………………………………………………………………….64

3-6-2.روش اپسیلون محدودیت………………………………………………………….65

3-6-3.الگوریتم ژنتیك مرتب سازی نامغلوب NSGA-II………………………..66

3-6-3-1.نحوه کد کردن مساله …………………………………………………………….67

3-6-3-2.نحوه دکدینگ کردن مساله ……………………………………………………68

3-6-3-3.مقدار دهی اولیه ………………………………………………………………72

3-6-3-4.اندازه جمعیت اولیه………………………………………………………..72

3-6-3-5.تولید نسل…………………………………………………………………..73

3-6-3-6.روش مرتب سازی سریع نامغلوب ……………………………………….73

3-6-3-7.فاصله ازدحام………………………………………………………………….74

3-6-3-8.ارزیابی كروموزوم ……………………………………………………………76

3-6-3-9.استراتژی انتخاب ……………………………………………………………..76

3-6-3-10.عملگر تقاطع……………………………………………………………….77

3-6-3-11.عملگر جهش……………………………………………………………….78

3-6-3-12.نخبه گرایی ……………………………………………………………………..78

3-6-3-13.پیدا کردن همسایگی جواب ها …………………………………………..80

3-6-3-311-.الگوریتم شبیه سازی تبرید ……………………………………………80

3-6-3-14.معیار توقف…………………………………………………………………84

3-6-3-15.عملیات بایگانی……………………………………………………………..84

3-7 .روش های اندازه گیری عملکرد الگوریتم های چند هدفه…………………………..85

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق

4-1 .مقدمه……………………………………………………………………………………………….89

4-2 .نتایج مسایل طراحی شده…………………………………………………………………………90

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی

5-1.جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………..103

5-2.پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی…………………………………………………………..104

پیوست ………………………………………………………………………………………………………..107

منابع …………………………………………………………………………………………………………117

 

فهرست جداول

جدول 1-1 تصمیمات در زنجیره تامین و سطوح مربوط به آنها ……………………………………………………..5

جدول 1-2 انواع ریسک و منبع آن از نظر چوپرا و میندل 2007 …………………………………………………14

جدول 2-1 تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………43

جدول 2-2 اصطلاحات و علایم اختصاری در طراحی شبکه زنجیره تامین …………………………………..50

جدول 2-3تحقیقات انجام شده در طراحی شبکه زنجیره تامین، مجید رمضانی و همکاران2013 ……………….51

جدول 4-1 مقادیر پارامترهای الگوریتم NSGA II…………………………………………………………………90

جدول 4-2 نتایج مسایل کوچک طراحی شده و مقایسه روش دقیق و فرا ابتکاری ……………………….. 91

جدول 4-3 اطلاعات مربوط نقاط کاندید تولید کننده برای مثال 8 ……………………………………….. 92

جدول 4-4 اطلاعات مربوط به نقاط کاندید مراکز توزیع برای مثال شماره 8 ………………………….. 93

جدول 4-5 اطلاعات مربوط به تقاضای مشتریان برای مثال شماره 8 …………………………………….. 93

جدول 4-6 اطلاعات مربوط به هزینه انتقال از تولیدکننده گان به مراکز توزیع برای مثال8 …………. 93

جدول 4-7 اطلاعات مربوط به هزینه انتقال از مراکز توزیع به مشتریان برای مثال شماره 8 ………. 94

جدول 4-8 حدود بالا و پایین توابع هدف برای مثال 8 ……………………………………………………….. 94

جدول 4-9 مقادیر بهینه پارتو برای مثال 8 ……………………………………………………………………………… 95

جدول 4-10 اطلاعات مربوط به احداث یا عدم احداث نقاط کاندید تولید ………………………………….. 95

جدول 4-11 اطلاعات مربوط به احداث یا عدم احداث نقاط کاندید توزیع ………………………………….95

جدول 4-12 اطلاعات مربوط به نحوه انتقال از تقاط تولید به مراکز توزیع ………………………………. 96

جدول 4-13 اطلاعات مربوط به نحوه انتقال مراکز توزیع به مشتریان …………………………………….. 96

جدول 4-14 اطلاعات مربوط به بودجه پشتیبان نقاط تولید ……………………………………………………… 97

جدول 4-15 اطلاعات مربوط به بودجه پشتیبان نقاط تولید …………………………………………………….. 97

جدول 4-16 اطلاعات مربوط به زمان ترمیم نقاط تولید ……………………………………………………………..97

جدول 4-17 اطلاعات مربوط به زمان ترمیم مراکز توزیع ……………………………………………………………..97

جدول 4-18 اطلاعات مربوط به بودجه برون سپاری نقاط تولید …………………………………………………..97

جدول 4-19 اطلاعات مربوط به بودجه برون سپاری نقاط تولید ………………………………………………… 98

جدول 4-20نتایج حل مساله در ابعاد بزرگ با الگوریتمNSGA II …………………………………………………….92

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل 1-1 رویکرد تانگ برای مدیریت ریسک در زنجیره تامین ……………………………………………………15

شکل 3-1 نمایی از مدل مورد بررسی …………………………………………………………………………………….57

شکل 2-3 نحوه نمایش بخش اول کروموزوم ………………………………………………………………………….67

شکل 3-3 نحوه نمایش بخش دوم کروموزوم …………………………………………………………………………….68

شکل 4-3 مرحله اول دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری ………………………………………………………68

شکل 5-3 مرحله دوم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری ………………………………………………………..69

شکل 6-3 مرحله سوم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری …………………………………………………….69

شکل 7-3 مرحله چهارم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری …………………………………………………..70

شکل 8-3 مرحله پنجم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری …………………………………………………….70

شکل 9-3 شکل نهایی دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری ……………………………………………….70

شکل 10-3 مرحله اول دکدینگ کردن تولید کننده- توزیع …………………………………………………………71

شکل 11-3 مرحله دوم دکدینگ کردن تولید کننده- توزیع ………………………………………………………71

شکل 12-3 مرحله نهایی دکدینگ کردن تولید کننده- توزیع ……………………………………………………71

شکل13-3 نمایش نهایی بخش اول کروموزوم تولید کننده ………………………………………………………71

شکل 14-3 نمایش نهایی بخش دوم کروموزوم توزیع ……………………………………………………………..71

شکل 3-15 قدم های الگوریتم NASG II………………………………………………………………………….72

شکل 16-3 روش مرتب سازی نامغلوب سریع ………………………………………………………………………74

شکل 3-17 رویه محاسبه فاصله ازدحامی …………………………………………………………………………….75

شکل 3-18محاسبه فاصله ازدحام…………………………………………………………………………………………76

شکل 3-19 بخش اول عملگر تقاطع ………………………………………………………………………………….77

2-7- بهینه­سازی چندهدفه. 28

2-7-1- تعریف مسائل بهینه­سازی چندهدفه. 29

2-7-2- مفهوم بهینگی پارتو و مجموعه غیرمغلوب… 31

2-7-3- روش­های حل مسائل بهینه­سازی چندهدفه. 32

2-7-3-1- روش مجموع وزنی.. 32

2-7-3-2- روش برنامه­ریزی آرمانی.. 33

2-7-3-3- روش برنامه­ریزی آرمانی فازی.. 33

2-7-3-4- روش اپسیلون- محدودیت… 35

2-8- الگوریتم ژنتیک GA.. 35

2-8-1- اجزای الگوریتم ژنتیک… 36

2-8-2- عملگرهای الگوریتم ژنتیك… 37

2-8-2-1- عملگر انتخاب… 37

2-8-2-2- عملگر تقاطع. 39

2-8-2-3- عملگر جهش… 41

فصل سوم: ارائه مدل و روش تحقیق.. 42

3-1- مقدمه. 43

3-2- تعریف مسأله. 43

3-3- ارائهمدل ریاضیپیشنهادی.. 44

3-3-1- اندیس­ها 44

3-3-2- پارامترهای ورودی.. 44

3-3-3- متغیرهای تصمیم­گیری.. 44

3-3-4- مدل ریاضی.. 45

3-3-5- تحلیل مدل. 46

3-4- روش حل.. 46

3-4-1- روش AHP فازی براساس روابط ارجحیت زبانی فازی LinPreRa. 47

3-4-2- ارزیابی روابط بین­فردی براساس آزمون MBTI 49

3-4-3- روش برنامه­ریزی آرمانی فازی.. 51

3-4-3- ساختار كلی الگوریتم‏های ژنتیكی.. 51

3-4-3-1- مراحل حل مسائل در الگوریتم ژنتیک… 52

فصل چهارم: محاسبات و یافته­های تحقیق.. 55

4-1- مقدمه. 56

4-2- حل یک مسأله به­وسیله لینگو. 56

4-3- نحوه نمایش جواب… 59

4-4- ارزیابی نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب… 62

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات… 63

5-1- نتیجه­گیری.. 64

5-2- پیشنهادات آتی.. 65

منابع و مآخذ. 66

فهرست جدول­ها

جدول ( 2-1 ). متغیرهای زبانی.. 17

جدول ( 2-2 ). مقایسه دو بعد برونگرا و درونگرا 18

جدول ( 2-3 ). مقایسه دو بعد شمی و حسی.. 18

جدول ( 2-4 ). مقایسه دو بعد احساسی و فکری.. 18

جدول ( 2-5 ). مقایسه دو بعد ملاحظه­کننده و داوری­کننده 19

جدول ( 2-6 ). مقایسه تیم و گروه 25

جدول ( 3-1 ). روابط میان انواع بعدهای شخصیتی.. 50

جدول ( 3-2 ). ماتریس مقیاس روابط بین­فردی نرمال­سازی­شده 50

جدول ( 4-1 ). روابط میان­فردی نرمال­سازی­شده 5 نفر نیروی انسانی.. 56

جدول ( 4-2 ). وزن نهایی هر فرد. 56

جدول ( 4-3 ). زمان مورد نیاز هر پروژه برای هر مهارت… 56

جدول ( 4-4 ). زمان آزاد هر فرد برای هر مهارت… 57

جدول ( 4-5 ). ماتریس توانایی هر فرد برای انجام هر مهارت در هر پروژه 57

جدول ( 4-6 ). مقایسه نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب… 62

فهرست شکل­ها

شکل (2-1). مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید. 11

شکل (2-2). نمودار منحنی­های عمر محصولات مختلف… 14

شکل (2-3 ). تابع عضویت مثلثی.. 16

شکل ( 2-4 ) نمونه­ای از توابع عضویت فازی.. 16

شکل ( 2-5 ). مقایسه تیم و گروه 25

شکل ( 2-6 ). انواع تیم ( از چپ به راست ): تیم حل­کننده مسأله، تیم خودگردان و تیم متخصص…. 27

شکل ( 2-7 ). مثالی از نگاشت بین فضای جواب وفضای توابع هدف… 30

شکل( 2-8 ).الف-بیان تصویری بهینگی پارتو درفضای هدف.ب-روابط بین جواب­ها درفضای هدف… 31

شکل ( 2-9 ). تقسیم­بندی استراتژی­های جستجو. 36

شکل ( 2-10 ). نحوه ارزیابی شایستگی در چرخ رولت… 39

شکل ( 2-11 ). یک نمونه تقاطع. 40

شکل ( 2-12 ). نمونه­ای از تقاطع دونقطه­ای.. 40

شکل ( 2-13 ). نمونه­ای از تقاطع یکنواخت… 41

شكل ( 2-14 ) یك كروموزوم قبل و بعد از اعمال عملگر جهش… 41

شکل ( 3-1 ). شبه­کد یک الگوریتم ساده ژنتیک… 53

شکل ( 3-2 ). فلوچارت الگوریتم ژنتیک… 54

2-3-2-2- اختیار معاملات آسیایی 22

2-3-3- روش های محاسبه ارزش اختیار 22

2-3-3-1- روش معادلات دیفرانسیل جزئی 23

2-3-3-2- روش شبیه سازی 25

2-3-3-3- روش شبکه ای 26

1-3-3-3-2 ارزشگذاری به روش شبکه­ای

2-3-4- فرایندهای تصادفی 28

2-3-4-1- حرکت براونی هندسی 29

2-3-4-2- حرکت میانگین بازگشت کننده 30

2-3-4-2-1- فرایند تصادفی میانگین بازگشت کننده در اختیار واقعی 31

2-4- اختیار معاملات واقعی 32

2-4-1- روش محاسبه اختیار معاملات واقعی 33

2-4-2- اختیار ترک 34

2-4-3- اختیار گسترش 34

2-4-4- اختیار تعویض 35

2-4-5- اختیار کاهش 35

2-4-6- اختیارتاخیر 36

2-4-7- اختیار چندگانه 36

2-4-7-1- اختیار ترکیبی 37

2-4-7-2- اختیار انتخاب 41

2-5- جمع بندی 43

فصل سوم

معرفی مدل پیشنهادی

3-1- مقدمه 46

گام 1 تعیین اختیار معاملات واقعی 49

گام 2 محاسبه پارامترهای اصلی مدل 49

گام 3. محاسبه ارزش اختیارمعاملات به روش اختیار آسیایی واقعی 50

3-3- اختیار آسیایی 50

3-3-1- اختیار آسیایی واقعی 51

گام 4 آیا اختیارات را می توان در طول پروژه اعمال کرد؟ 54

3-4- اختیار آمریکایی- آسیایی 55

3-4-1- روش درخت انبوه 55

گام 5 آیا ارزش پروژه از فرایند میانگین بازگشت کننده پیروی می کند؟ 59

3-5- محاسبه اختیار با میانگین بازگشت کننده 59

3-5-1- اختیار آسیایی با میانگین بازگشت کننده 61

3-6- جمع بندی 61

فصل چهارم

معرفی مطالعه موردی و پیاده سازی و تحلیل مدل

4-1- مقدمه 63

4-2- صنعتخودروسازی 63

4-2-1- معرفی شرکت سامیار (سایپا کاشان) 64

4-3- پارامترهای ورودی 65

4-3-1- محاسبه واریانس داده ها 66

4-3-2- محاسبه ارزش دارایی اولیه 68

4-3-3- محاسبه نرخ بهره بدون ریسک 68

4-3-4- محاسبه ضریب بازگشت به میانگین 68

4-4- محاسبه ارزش نهایی پروژه 69

4-5- محاسبه ارزش اختیار 70

4-5-1- ارزش اختیارآمریکایی چندگانه 70

4-5-2- ارزش اختیار آمریکایی- آسیایی چندگانه 71

4-5-3- ارزش اختیار آمریکایی چندگانه با میانگین بازگشت کننده 71

4-6- تحلیل نتایج 72

4-6-1- رابطه اختیار آسیایی-آمریکایی و اختیار آمریکایی 72

4-6-2- رابطه اختیار چندگانه با میانگین بازگشت کننده و اختیار آمریکایی چندگانه 74

4-6-3- رابطه اختیار با میانگین بازگشت کننده و اختیار آسیایی- آمریکایی چندگانه 75

4-7- نتیجه گیری 76

4-8- جمع بندی 77

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات آتی

5-1- نتیجه گیری 79

5-2- پیشنهادات آتی 79

منابع 81

فهرست جداول و شکل ها :

شکل 1-1: ارزش گذاری پروژه ها 3

شکل 1-2 : مراحل ارزشگذاری پروژه با استفاده از اختیار 6

جدول 2-1 : ارزشگذاری پروژه ها به روش اختیارات واقعی 14

شکل 2-1 : نمودار اختیار خرید 17

شکل 2-2 : نمودار اختیار فروش 17

جدول 2-2 : روش های محاسبه پارامتر نوسان پذیری 20

جدول 2-3 : روش های محاسبه ارزش اختیار 23

شکل 2-3 : نمودار درخت دوجمله ای غیر ترکیبی 27

شکل 2-4: نمونه ای از نمودار حرکت براونی هندسی 29

شکل 2-5 : نمونه ای از حرکت میانگین بازگشت کننده 30

جدول 2-4 : زمینه های مورد استفاده از فرایند میانگین بازگشت کننده در ادبیات موضوع 31

شکل 2-6 : درخت دو جمله ای ارزشگذاری مرحله ساخت 39

شکل 2-7 : درخت دو جمله ای ارزشگذاری مرحله طراحی 39

شکل 2-8 : درخت دو جمله ای ارزشگذاری مرحله دریافت مجوز 40

شکل 2-9 : نمودار درخت دوجمله ای اختیار انتخاب 42

شکل 3-1 : نمودار فرایند قیمت گذاری ارزش اختیار آسیایی- آمریکایی واقعی 48

شکل 3-2 : نمودار فرایند تصادفی براونی هندسی نمونه ای 53

شکل 3-3 : نمودار میانگین داده های فرایند تصادفی براونی هندسی 54

جدول 3-1 : طبقه بندی روش های ارزشگذاری اختیار 55

شکل 3-4 : نمودار درخت دوجمله ای انبوه ارزشگذاری اختیار گسترش آسیایی 57

جدول 4-1: مقایسه اختیار آمریکایی و آسیایی- آمریکایی 72

جدول 4-2 : مقایسه اختیار آمریکایی و اختیار با میانگین بازگشت کننده 74

جدول 4-3 : مقایسه اختیار آسیایی- آمریکایی و اختیار با میانگین بازگشت کننده 75