• ریسک اعتباری و تاریخچه پیدایش آن

در حوزه مالی و بانکی یکی از عوامل مهم که پیش تر ذکر شد، مفهوم ریسک می باشد که از اهمیت بالایی برخوردار است، بدین جهت یکی از مهمترین رویکردها جهت کاهش خسارت های ریسک اعتباری، شناسایی، سنجش درجه و طبقه بندی اعتباری مشتریان، رویکرد اعتبارسنجی میباشد. اعتبارسنجی به معنای ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان وام و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت دریافتی از سوی آنها می باشد.

طراحی مدلی برای اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال 1909 به وسیله جان موری بر روی اوراق قرضه انجام شد. برخی از محققان متوجه شباهت زیاد اوراق قرضه و تسهیلات اعطایی شدند و اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود وام ها را بررسی نمودند.

در همین راستا اعتبارسنجی روشی برای شناخت گروه های مختلف جامعه است و زمانی مفید میباشد که شخص نمی تواند ویژگی هایی که گروه ها را از هم تفکیک می کند، مشاهده نماید. این تکنیک یک تکنیک آماری است که توسط"فیشر “، در سال 1936 بیان گردید. در سال 1941، “دوراند” متوجه شد که می توان از این تکنیک و تکنیک های مشابه برای تفکیک قرض گیرندگان خوب و بد استفاده نمود. با ظهور کارت های اعتباری در سال 1960، ارزش اعتبارسنجی بیشتر شد. زمانی که بانک ها از این تکنیک استفاده کردند، متوجه شدند که این تکنیک بهتر از طرح های قضاوتی است. در سال 1966 برای تعیین ورشکستگی شرکتها، مدل رگرسیون لجستیک به وسیله   بی ور بکار گرفته شد. بعدها از این مدل برای اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه منتشر شده شرکتها استفاده شد. در سال 1980 موفقیت اعتبارسنجی در کارت های اعتباری منجر به این شد که بانک ها به استفاده از روش های اعتبارسنجی به دیگر خدمات خود مثل وام به اشخاص ثالث تشویق گردند. زیرا تا قبل از آن به خانه و کسب و کارهای کوچک وام می دادند. موفقیت در امر محاسبات منجر به این شد که تکنیک های دیگر نیز به کمک اعتبارسنجی بیایند مانند رگرسیون لجستیک و برنامه ریزی خطی و درخت تصمیم گیری. اخیراً نیز تکنیک های هوش مصنوعی مانند سیستم های خبره و شبکه های عصبی به جمع این روشها اضافه شده اند.

Jon Mory

Fisher

Durand

Beaver