2 .2 .6 برخی تحقیقات مرتبط…………………… 46

2 .3 جمع بندی……………………. 49

3فصل سوم ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده کاوی…….. 52

3دیباچه…………………… 53

3 .1 روش شناسی تحقیق……………………. 53

3 .1 .1 روش تحقیق……………………. 53

3 .2 شیوه ها و ابزارهای جمع آوری داده ها………………….. 54

3 .2 .1 بررسی داده های قابل دریافت…………………….. 54

3 .2 .2 بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك…………………….. 55

3 .2 .3 بررسی محدودیت های بانك در ارائه اطلاعات……………………. 55

3 .2 .4 بررسی محدودیت های بانك اطلاعاتی……………………. 55

3 .2 .5 مشخص شدن داده های مورد نیاز برای فاز های مختلف پروژه …….. 56

3 .2 .6 ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی …………………… 56

3 .2 .7 حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات …………………… 56

3 .2 .8 آمایش داده ها………………….. 56

3 .3 جامعه نظری و روش نمونه گیری……………………. 57

3 .4 مفروضات تحقیق……………………. 58

3 .5 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها …………………..58

3 .5 .1 مرور پیشینه تحقیق……………………. 59

3 .5 .2 نظرخواهی از خبرگان……………………. 60

3 .5 .3 بررسی اسناد و مدارک آرشیوی……………………. 66

3 .5 .4 طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده کاوی……………………. 68

3 .5 .5 جمع بندی……………………. 74

4فصل چهارم اجرای تحقیق…………………….. 75

4دیباچه………………….. 76

4 .1 جزئیات پیاده سازی مدل……………………. 76

4 .1 .1 آمایش داده ها………………….. 76

4 .1 .2 دسته بندی اطلاعات براساس شاخص های خطی و جدا نمودن بخش مشکوک……. 77

4 .1 .3 فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب…………………….. 80

4 .1 .4 خوشه بندی……………………. 83

4 .1 .5 اجرای الگوریتم نظارت شده………………….. 92

4 .1 .6 جمع آوری نتایج……………………. 93

4 .2 تست و ارزیابی……………………. 94

4 .2 .1 نحوه تست…………………….. 94

4 .2 .2 محاسبه معیار های دقت، بازآوری، یکتائی و صحت…………………….. 95

4 .3 نتیجه گیری……………………. 96

5فصل پنجم جمع بندی و نتیجه گیری……………………. 98

5دیباچه…………………… 99

5 .1 نتیجه گیری……………………. 99

5 .2 محدودیت های پژوهش……………………… 100

5 .3 پیشنهاد برای پژوهش های آینده …………………..101

6منابع و مراجع……………………. 102

چکیده:

پولشویی به عنوان یک فرایند مجرمانه مالی، اقدامی است که در آن منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی به دست آمده از طریق رشته ‍‍‍ های نقل و انتقالات و معاملات به گونه ای پنهان می شود که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیت ها و مجاری قانونی می گردد. داده کاوی به عنوان فرایندی خودکار برای استخراج اطلاعات و الگو های جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار داده های حجیم، شناخته می شود. هنگامی که الگوریتم ها و تکنیک های داده کاوی روی چنین تراکنش هائی اعمال می شوند، الگو های پنهان از جریان وجوه را کشف می کنند. بررسی داده ها و اعلام نظر روی آن ها از دو روش کلی تبعیت می نماید اول استفاده از شاخص ها با استفاده از روش های خطی و آماری و دوم استفاده از الگوریتم های داده کاوی که آن هم به دو صورت نظارت شده و بدون ناظر تقسیم شده و در این پروژه از هر دو روش استفاده شده است. خروجی های این پروژه شامل مستندات علمی، روش های داده محور برای شناسایی پولشویی، ارائه یك مدل برای پیاده سازی چارچوب ضد پولشویی در بانك و در نهایت بهره گیری از فناوری های نرم افزاری و پیاده سازی کل جریان پروژه می باشد. پس از اجرا، نتایج به دو صورت ارائه به متخصصان فنی و همچنین محاسبه معیار های عملکرد متداول در داده کاوی ارزیابی می گردد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم های مرتبط با آن باشد از روش تحقیق میدانی و کتابخانه ای استفاده می شود. از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی های مشتریان بانك فرآیند تحقیق و مطالعه طی شده است. در مجموع باید گفت که از مدلی کمی در این تحقیق استفاده شده که مبتنی بر پردازش داده ها از نوع دادۀ واقعی، بوده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق

تعاریف متعددی برای پولشویی عنوان شده است که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد[15]:

– بنا به تعریفی پولشویی یعنی شسته شدن و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه قانونی جلوه کند؛ به عبارت دیگر پولشویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است.

– مجموعه اقداماتی است که از سوی فرد یا افرادی با به کارگیری ابزار های قانونی و با هدف عدم امکان قابلیت ردیابی گردش عواید حاصل از جرم به منظور مخفی کردن منشأ و منبع واقعی پول حاصل از اعمال مجرمانه و نامشروع صورت میگیرد تا پول آلوده و نامشروع در ظاهر پاک و قانونی جلوه نماید.

از این تعاریف چنین بر می آید که عملیات پولشویی به فرآِیند تطهیر پول کثیف گفته می شود. پول کثیف به پولی گفته می شود که از راه های خلاف و غیرقانونی بدست آمده باشد. از آنجا که بانک ها یکی از بهترین موسساتی هستند که می توانند به پولشویان در فرآیند تطهیر پول کثیف کمك کرده و مسیر دسترسی به منشا پول را گمراه و یا پاک نمایند در تمام کشور ها یکی از مهمترین موسساتی که مرجع سو استفاده پولشویان قرار می گیرند بانک ها هستند[44].

بدین نظر دراین پروژه ما می بایست در ابتدا به مطالعه بانک ها و روش هایی که ممکن است پولشویان از آن طریق در بانک ها اقدام به پولشویی نمایند پرداخته و با بررسی این روش ها و همچنین اطلاعات در دسترس جهت این روش ها، الگو های این روش و … سعی در یافتن راه هایی جهت کشف، اجرا و پیاده سازی داده محور این اقدامات داشته باشیم.

در این راستا ضمن بررسی عملیات اجرا شده در بانك مورد نظر و مشورت با کارشناسان و مشاوران این بانك مشخص گردید که روش های مختلفی جهت پولشویی توسط پولشویان در این بانك اجرا می گردد، همچنین توسط بانک ها نیز روش های متفاوتی جهت جلوگیری از این عملیات اجرا می گردد.