56

3-3.متغییرها و پارامترها…………………………………………………………………………………..58

3-4.مدل ریاضی…………………………………………………………………………………………….60

3-5.شرح مدل…………………………………………………………………………………………….62

3-6.روش های حل ارایه شده برای مساله………………………………………………………….64

3-6-1.مقدمه………………………………………………………………………………………….64

3-6-2.روش اپسیلون محدودیت………………………………………………………….65

3-6-3.الگوریتم ژنتیك مرتب سازی نامغلوب NSGA-II………………………..66

3-6-3-1.نحوه کد کردن مساله …………………………………………………………….67

3-6-3-2.نحوه دکدینگ کردن مساله ……………………………………………………68

3-6-3-3.مقدار دهی اولیه ………………………………………………………………72

3-6-3-4.اندازه جمعیت اولیه………………………………………………………..72

3-6-3-5.تولید نسل…………………………………………………………………..73

3-6-3-6.روش مرتب سازی سریع نامغلوب ……………………………………….73

3-6-3-7.فاصله ازدحام………………………………………………………………….74

3-6-3-8.ارزیابی كروموزوم ……………………………………………………………76

3-6-3-9.استراتژی انتخاب ……………………………………………………………..76

3-6-3-10.عملگر تقاطع……………………………………………………………….77

3-6-3-11.عملگر جهش……………………………………………………………….78

3-6-3-12.نخبه گرایی ……………………………………………………………………..78

3-6-3-13.پیدا کردن همسایگی جواب ها …………………………………………..80

3-6-3-311-.الگوریتم شبیه سازی تبرید ……………………………………………80

3-6-3-14.معیار توقف…………………………………………………………………84

3-6-3-15.عملیات بایگانی……………………………………………………………..84

3-7 .روش های اندازه گیری عملکرد الگوریتم های چند هدفه…………………………..85

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق

4-1 .مقدمه……………………………………………………………………………………………….89

4-2 .نتایج مسایل طراحی شده…………………………………………………………………………90

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی

5-1.جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………..103

5-2.پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی…………………………………………………………..104

پیوست ………………………………………………………………………………………………………..107

منابع …………………………………………………………………………………………………………117

فهرست جداول

جدول 1-1 تصمیمات در زنجیره تامین و سطوح مربوط به آنها ……………………………………………………..5

جدول 1-2 انواع ریسک و منبع آن از نظر چوپرا و میندل 2007 …………………………………………………14

جدول 2-1 تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………43

جدول 2-2 اصطلاحات و علایم اختصاری در طراحی شبکه زنجیره تامین …………………………………..50

جدول 2-3تحقیقات انجام شده در طراحی شبکه زنجیره تامین، مجید رمضانی و همکاران2013 ……………….51

جدول 4-1 مقادیر پارامترهای الگوریتم NSGA II…………………………………………………………………90

جدول 4-2 نتایج مسایل کوچک طراحی شده و مقایسه روش دقیق و فرا ابتکاری ……………………….. 91

جدول 4-3 اطلاعات مربوط نقاط کاندید تولید کننده برای مثال 8 ……………………………………….. 92

جدول 4-4 اطلاعات مربوط به نقاط کاندید مراکز توزیع برای مثال شماره 8 ………………………….. 93

جدول 4-5 اطلاعات مربوط به تقاضای مشتریان برای مثال شماره 8 …………………………………….. 93

جدول 4-6 اطلاعات مربوط به هزینه انتقال از تولیدکننده گان به مراکز توزیع برای مثال8 …………. 93

جدول 4-7 اطلاعات مربوط به هزینه انتقال از مراکز توزیع به مشتریان برای مثال شماره 8 ………. 94

جدول 4-8 حدود بالا و پایین توابع هدف برای مثال 8 ……………………………………………………….. 94

جدول 4-9 مقادیر بهینه پارتو برای مثال 8 ……………………………………………………………………………… 95

جدول 4-10 اطلاعات مربوط به احداث یا عدم احداث نقاط کاندید تولید ………………………………….. 95

جدول 4-11 اطلاعات مربوط به احداث یا عدم احداث نقاط کاندید توزیع ………………………………….95

جدول 4-12 اطلاعات مربوط به نحوه انتقال از تقاط تولید به مراکز توزیع ………………………………. 96

جدول 4-13 اطلاعات مربوط به نحوه انتقال مراکز توزیع به مشتریان …………………………………….. 96

جدول 4-14 اطلاعات مربوط به بودجه پشتیبان نقاط تولید ……………………………………………………… 97

جدول 4-15 اطلاعات مربوط به بودجه پشتیبان نقاط تولید …………………………………………………….. 97

جدول 4-16 اطلاعات مربوط به زمان ترمیم نقاط تولید ……………………………………………………………..97

جدول 4-17 اطلاعات مربوط به زمان ترمیم مراکز توزیع ……………………………………………………………..97

جدول 4-18 اطلاعات مربوط به بودجه برون سپاری نقاط تولید …………………………………………………..97

جدول 4-19 اطلاعات مربوط به بودجه برون سپاری نقاط تولید ………………………………………………… 98

جدول 4-20نتایج حل مساله در ابعاد بزرگ با الگوریتمNSGA II …………………………………………………….92

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل 1-1 رویکرد تانگ برای مدیریت ریسک در زنجیره تامین ……………………………………………………15

شکل 3-1 نمایی از مدل مورد بررسی …………………………………………………………………………………….57

شکل 2-3 نحوه نمایش بخش اول کروموزوم ………………………………………………………………………….67

شکل 3-3 نحوه نمایش بخش دوم کروموزوم …………………………………………………………………………….68

شکل 4-3 مرحله اول دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری ………………………………………………………68

شکل 5-3 مرحله دوم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری ………………………………………………………..69

شکل 6-3 مرحله سوم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری …………………………………………………….69

شکل 7-3 مرحله چهارم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری …………………………………………………..70

شکل 8-3 مرحله پنجم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری …………………………………………………….70

شکل 9-3 شکل نهایی دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری ……………………………………………….70

شکل 10-3 مرحله اول دکدینگ کردن تولید کننده- توزیع …………………………………………………………71

شکل 11-3 مرحله دوم دکدینگ کردن تولید کننده- توزیع ………………………………………………………71

شکل 12-3 مرحله نهایی دکدینگ کردن تولید کننده- توزیع ……………………………………………………71

شکل13-3 نمایش نهایی بخش اول کروموزوم تولید کننده ………………………………………………………71

شکل 14-3 نمایش نهایی بخش دوم کروموزوم توزیع ……………………………………………………………..71

شکل 3-15 قدم های الگوریتم NASG II………………………………………………………………………….72

شکل 16-3 روش مرتب سازی نامغلوب سریع ………………………………………………………………………74

شکل 3-17 رویه محاسبه فاصله ازدحامی …………………………………………………………………………….75

شکل 3-18محاسبه فاصله ازدحام…………………………………………………………………………………………76

شکل 3-19 بخش اول عملگر تقاطع ………………………………………………………………………………….77

2-7- بهینه­سازی چندهدفه. 28

2-7-1- تعریف مسائل بهینه­سازی چندهدفه. 29

2-7-2- مفهوم بهینگی پارتو و مجموعه غیرمغلوب… 31

2-7-3- روش­های حل مسائل بهینه­سازی چندهدفه. 32

2-7-3-1- روش مجموع وزنی.. 32

2-7-3-2- روش برنامه­ریزی آرمانی.. 33

2-7-3-3- روش برنامه­ریزی آرمانی فازی.. 33

2-7-3-4- روش اپسیلون- محدودیت… 35

2-8- الگوریتم ژنتیک GA.. 35

2-8-1- اجزای الگوریتم ژنتیک… 36

2-8-2- عملگرهای الگوریتم ژنتیك… 37

2-8-2-1- عملگر انتخاب… 37

2-8-2-2- عملگر تقاطع. 39

2-8-2-3- عملگر جهش… 41

فصل سوم: ارائه مدل و روش تحقیق.. 42

3-1- مقدمه. 43

3-2- تعریف مسأله. 43

3-3- ارائهمدل ریاضیپیشنهادی.. 44

3-3-1- اندیس­ها 44

3-3-2- پارامترهای ورودی.. 44

3-3-3- متغیرهای تصمیم­گیری.. 44

3-3-4- مدل ریاضی.. 45

3-3-5- تحلیل مدل. 46

3-4- روش حل.. 46

3-4-1- روش AHP فازی براساس روابط ارجحیت زبانی فازی LinPreRa. 47

3-4-2- ارزیابی روابط بین­فردی براساس آزمون MBTI 49

3-4-3- روش برنامه­ریزی آرمانی فازی.. 51

3-4-3- ساختار كلی الگوریتم‏های ژنتیكی.. 51

3-4-3-1- مراحل حل مسائل در الگوریتم ژنتیک… 52

فصل چهارم: محاسبات و یافته­های تحقیق.. 55

4-1- مقدمه. 56

4-2- حل یک مسأله به­وسیله لینگو. 56

4-3- نحوه نمایش جواب… 59

4-4- ارزیابی نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب… 62

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات… 63

5-1- نتیجه­گیری.. 64

5-2- پیشنهادات آتی.. 65

منابع و مآخذ. 66

فهرست جدول­ها

جدول ( 2-1 ). متغیرهای زبانی.. 17

جدول ( 2-2 ). مقایسه دو بعد برونگرا و درونگرا 18

جدول ( 2-3 ). مقایسه دو بعد شمی و حسی.. 18

جدول ( 2-4 ). مقایسه دو بعد احساسی و فکری.. 18

جدول ( 2-5 ). مقایسه دو بعد ملاحظه­کننده و داوری­کننده 19

جدول ( 2-6 ). مقایسه تیم و گروه 25

جدول ( 3-1 ). روابط میان انواع بعدهای شخصیتی.. 50

جدول ( 3-2 ). ماتریس مقیاس روابط بین­فردی نرمال­سازی­شده 50

جدول ( 4-1 ). روابط میان­فردی نرمال­سازی­شده 5 نفر نیروی انسانی.. 56

جدول ( 4-2 ). وزن نهایی هر فرد. 56

جدول ( 4-3 ). زمان مورد نیاز هر پروژه برای هر مهارت… 56

جدول ( 4-4 ). زمان آزاد هر فرد برای هر مهارت… 57

جدول ( 4-5 ). ماتریس توانایی هر فرد برای انجام هر مهارت در هر پروژه 57

جدول ( 4-6 ). مقایسه نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب… 62

فهرست شکل­ها

شکل (2-1). مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید. 11

شکل (2-2). نمودار منحنی­های عمر محصولات مختلف… 14

شکل (2-3 ). تابع عضویت مثلثی.. 16

شکل ( 2-4 ) نمونه­ای از توابع عضویت فازی.. 16

شکل ( 2-5 ). مقایسه تیم و گروه 25

شکل ( 2-6 ). انواع تیم ( از چپ به راست ): تیم حل­کننده مسأله، تیم خودگردان و تیم متخصص…. 27

شکل ( 2-7 ). مثالی از نگاشت بین فضای جواب وفضای توابع هدف… 30

شکل( 2-8 ).الف-بیان تصویری بهینگی پارتو درفضای هدف.ب-روابط بین جواب­ها درفضای هدف… 31

شکل ( 2-9 ). تقسیم­بندی استراتژی­های جستجو. 36

شکل ( 2-10 ). نحوه ارزیابی شایستگی در چرخ رولت… 39

شکل ( 2-11 ). یک نمونه تقاطع. 40

شکل ( 2-12 ). نمونه­ای از تقاطع دونقطه­ای.. 40

شکل ( 2-13 ). نمونه­ای از تقاطع یکنواخت… 41

شكل ( 2-14 ) یك كروموزوم قبل و بعد از اعمال عملگر جهش… 41

شکل ( 3-1 ). شبه­کد یک الگوریتم ساده ژنتیک… 53

شکل ( 3-2 ). فلوچارت الگوریتم ژنتیک… 54

2-3-2-2- اختیار معاملات آسیایی 22

2-3-3- روش های محاسبه ارزش اختیار 22

2-3-3-1- روش معادلات دیفرانسیل جزئی 23

2-3-3-2- روش شبیه سازی 25

2-3-3-3- روش شبکه ای 26

1-3-3-3-2 ارزشگذاری به روش شبکه­ای

2-3-4- فرایندهای تصادفی 28

2-3-4-1- حرکت براونی هندسی 29

2-3-4-2- حرکت میانگین بازگشت کننده 30

2-3-4-2-1- فرایند تصادفی میانگین بازگشت کننده در اختیار واقعی 31

2-4- اختیار معاملات واقعی 32

2-4-1- روش محاسبه اختیار معاملات واقعی 33

2-4-2- اختیار ترک 34

2-4-3- اختیار گسترش 34

2-4-4- اختیار تعویض 35

2-4-5- اختیار کاهش 35

2-4-6- اختیارتاخیر 36

2-4-7- اختیار چندگانه 36

2-4-7-1- اختیار ترکیبی 37

2-4-7-2- اختیار انتخاب 41

2-5- جمع بندی 43

فصل سوم

معرفی مدل پیشنهادی

3-1- مقدمه 46

گام 1 تعیین اختیار معاملات واقعی 49

گام 2 محاسبه پارامترهای اصلی مدل 49

گام 3. محاسبه ارزش اختیارمعاملات به روش اختیار آسیایی واقعی 50

3-3- اختیار آسیایی 50

3-3-1- اختیار آسیایی واقعی 51

گام 4 آیا اختیارات را می توان در طول پروژه اعمال کرد؟ 54

3-4- اختیار آمریکایی- آسیایی 55

3-4-1- روش درخت انبوه 55

گام 5 آیا ارزش پروژه از فرایند میانگین بازگشت کننده پیروی می کند؟ 59

3-5- محاسبه اختیار با میانگین بازگشت کننده 59

3-5-1- اختیار آسیایی با میانگین بازگشت کننده 61

3-6- جمع بندی 61

فصل چهارم

معرفی مطالعه موردی و پیاده سازی و تحلیل مدل

4-1- مقدمه 63

4-2- صنعتخودروسازی 63

4-2-1- معرفی شرکت سامیار (سایپا کاشان) 64

4-3- پارامترهای ورودی 65

4-3-1- محاسبه واریانس داده ها 66

4-3-2- محاسبه ارزش دارایی اولیه 68

4-3-3- محاسبه نرخ بهره بدون ریسک 68

4-3-4- محاسبه ضریب بازگشت به میانگین 68

4-4- محاسبه ارزش نهایی پروژه 69

4-5- محاسبه ارزش اختیار 70

4-5-1- ارزش اختیارآمریکایی چندگانه 70

4-5-2- ارزش اختیار آمریکایی- آسیایی چندگانه 71

4-5-3- ارزش اختیار آمریکایی چندگانه با میانگین بازگشت کننده 71

4-6- تحلیل نتایج 72

4-6-1- رابطه اختیار آسیایی-آمریکایی و اختیار آمریکایی 72

4-6-2- رابطه اختیار چندگانه با میانگین بازگشت کننده و اختیار آمریکایی چندگانه 74

4-6-3- رابطه اختیار با میانگین بازگشت کننده و اختیار آسیایی- آمریکایی چندگانه 75

4-7- نتیجه گیری 76

4-8- جمع بندی 77

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات آتی

5-1- نتیجه گیری 79

5-2- پیشنهادات آتی 79

منابع 81

فهرست جداول و شکل ها :

شکل 1-1: ارزش گذاری پروژه ها 3

شکل 1-2 : مراحل ارزشگذاری پروژه با استفاده از اختیار 6

جدول 2-1 : ارزشگذاری پروژه ها به روش اختیارات واقعی 14

شکل 2-1 : نمودار اختیار خرید 17

شکل 2-2 : نمودار اختیار فروش 17

جدول 2-2 : روش های محاسبه پارامتر نوسان پذیری 20

جدول 2-3 : روش های محاسبه ارزش اختیار 23

شکل 2-3 : نمودار درخت دوجمله ای غیر ترکیبی 27

شکل 2-4: نمونه ای از نمودار حرکت براونی هندسی 29

شکل 2-5 : نمونه ای از حرکت میانگین بازگشت کننده 30

جدول 2-4 : زمینه های مورد استفاده از فرایند میانگین بازگشت کننده در ادبیات موضوع 31

شکل 2-6 : درخت دو جمله ای ارزشگذاری مرحله ساخت 39

شکل 2-7 : درخت دو جمله ای ارزشگذاری مرحله طراحی 39

شکل 2-8 : درخت دو جمله ای ارزشگذاری مرحله دریافت مجوز 40

شکل 2-9 : نمودار درخت دوجمله ای اختیار انتخاب 42

شکل 3-1 : نمودار فرایند قیمت گذاری ارزش اختیار آسیایی- آمریکایی واقعی 48

شکل 3-2 : نمودار فرایند تصادفی براونی هندسی نمونه ای 53

شکل 3-3 : نمودار میانگین داده های فرایند تصادفی براونی هندسی 54

جدول 3-1 : طبقه بندی روش های ارزشگذاری اختیار 55

شکل 3-4 : نمودار درخت دوجمله ای انبوه ارزشگذاری اختیار گسترش آسیایی 57

جدول 4-1: مقایسه اختیار آمریکایی و آسیایی- آمریکایی 72

جدول 4-2 : مقایسه اختیار آمریکایی و اختیار با میانگین بازگشت کننده 74

جدول 4-3 : مقایسه اختیار آسیایی- آمریکایی و اختیار با میانگین بازگشت کننده 75