• بکارگیری تکنیک های داده کاوی در حوزه <a href="https://infosci2.um.ac.ir/index.php/riis/article/view/19144″ title=”اعتبارسنجی“>اعتبارسنجی

داده کاوی به طور گسترده برای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری مورد استفاده قرار میگیرد. مدیران بانک نیاز به آگاهی از اینکه مشتریانی که خرید و فروش می کنند آیا قابل اعتماد و اطمینان هستند یا نه، ارائه کارت اعتباری جدید مشتریان، تمدید اعتبار مشتریان موجود، و موافقت با وام ها اگر اطلاعات در مورد مشتریان نداشته باشد می تواند تصمیم های ریسک داری باشند. داده کاوی میتواند با تعیین اینکه کدام یک از مشتریان مایل به پرداخت بدهی های خود هستند به کاهش ریسک بانکهایی که کارت اعتباری به مشتریان ارائه می دهند کمک کند.

اعتبارسنجی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک مالی می باشد. اعتبارسنجی می تواند برای     قرض دهنده موقع قرض خیلی مهم باشد. سابقه درخواست کننده های خوب و بد وام می تواند برای تهیه مشخصات درخواست کننده های خوب و بد وام مورد استفاده قرار بگیرد.

همچنین داده کاوی میتواند اعتبار رفتار وام گیرنده گان وام های پرداخت قسطی، رهن، و وامهای کارت اعتباری را با بهره گرفتن از خصوصیاتی از قبیل سابقه اعتبار، مدت استفاده، مدت اقامت را استنتاج کند. رتبه بندی به وام دهنده کمک می کند تا مشتری را ارزیابی کرده و تصمیم بگیرد که مشتری کاندید خوبی برای وام هست یا نه و دارای ریسک می باشد. مشتریانی که برای دوره های زمانی زیادی با بانک همکاری دارند، در وضعیت خوبی قرار می گیرند، و آنهایی که درآمد بالایی دارند احتمال زیادی برای دریافت وام دارند تا آنهایی که مشتری جدیدی بوده و سابقه ای در بانک ندارند یا آنهایی که درآمد پایینی دریافت می کنند. با دانستن احتمال عدم پرداخت مشتریان بانک در موقعیت بهتری برای کاهش ریسک قرار دارد.

بررسی، سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان در مؤسسات اعتباری، امروزه یکی از مهمترین تصمیمات مالی به شمار می آید. در گذشته، تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به افراد حقیقی و یا حقوقی درخواست کننده اعتبار، اغلب بر عهده فردی خبره یا گروهی از خبرگان بوده است و این امر توسط بخشهای مرتبط با امور پولی و اعتباری به اجرا در می آمده است. از آنجایی که روش های قضاوتی مذکور بسیار وقت گیر، پرهزینه و ذهنی (غیر عینی) می باشند، از اعتبار علمی و پایایی لازم برخوردار نمی باشند. بدین منظور مؤسسات مالی باید اقدام به طراحی سیستم های امتیازدهی اعتبار عینی و معتبری مبتنی بر الگوها و مدلهای علمی کنند. سیستم های مدرن سنجش اندازه گیری اعتبار مشتریان مبتنی بر فرآیندهایی مکانیزه شده ای است که طی آن، به برخی از ویژگی های مهم اعتباری مشتریان، امتیازات خاصی اعطا می گردد.(انواری رستمی،فتحی،1382، 2)

تسهیلات مالی“>تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

مهمترین شاخص های مؤثر در اندازه گیری اعتبار مشتریان

منبع : یافته های پژوهشگر

اعتبارسنجی مشتریان (خوش حساب، بدحساب) متغیرهایی است که در اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری در شرکت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به گرایش سیستم بانکداری به سمت خصوصی سازی و توسعه روز افزون موسسات مالی در سطح کشور این پژوهش می‌تواند در سطح وسیعی از سوی آنها به کار گرفته شود. این بانک‌ها می‌توانند مدل نهایی پژوهش را در تخصیص اعتبار به مشتریان به کار گیرند. ساختار مدل از جمله مهمترین نتایج تحقیق است که می‌تواند به عنوان الگویی برای طراحی مدل‌های مشابه باشد.

در حال حاضر بخش عمده ای از بانک های کشور در ساختار سازمانی خود فاقد واحد مدیریت ریسک بوده و در صورت وجود این واحد اقدام جدی برای کنترل و اداره کردن ریسک انجام     نداده اند. نکته قابل تعمق در این رابطه این است که، عدم شناسایی اطلاعات موجود، پراکندگی اطلاعات، تعداد پایگاه های داده ها و بانک های اطلاعاتی، عدم ارتباط این پایگاه ها با هم و… ، که بطوریکه منتج به عدم کشف دانش و رابطه مورد نظر در این زمینه شده است. با توجه به مراتب فوق چنانچه بتوان مدیران و کارشناسان ذیربط را در مؤسسات مالی و بانک ها با مفاهیم و مدل های    داده کاوی آشنا نمود بخش عظیمی از این مشکل مرتفع گردیده و همانگونه که از بخش های مختلف این تحقیق مشخص گردیده است فرایند اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی کاملاً با فرایند       داده کاوی تطابق داشته و می توان از علوم ذیربط و مدل های مربوطه پس از پاکسازی و خلاصه- سازی داده ها جهت سنجش اعتبار مشتریان بهره گرفت.

Malhotra

Gary , Mirkovic , Ragunathan

شبکه های عصبی

در اواخر هزاره دوم در هوش مصنوعی[1] پیشرفت عمده ای صورت گرفت. بدین صورت که کاربرد هر مدل پیش بینی به عنوان بخشی از فرایند تصمیم گیری می تواند به صورت هوش مصنوعی تفسیر شود. اما یک تکنیک وجود دارد که هوش مصنوعی را در بطن خود دارد، این تکنیک شبکه عصبی است. جذابیت شبکه های عصبی در این است که آنها بوسیله مدلسازی ارتباطات عصبی مغز انسان در کامپیوترهای دیجیتالی، پلی برای فاصله موجود ایجاد می کنند.(بیگاس[2]،1996، 14)

این تکنیک از جدیدترین تکنیکهای اندازه گیری اعتبار مشتریان به شمار می آید که در دهه اخیر مطرح شده ولی متأسفانه هنوز به اندازه کافی از آن بهره گرفته نشده است (لی و همکاران[3]،2002، 249). شبکه های عصبی (که در واقع نوعی رگرسیون غیر خطی نیز به حساب می آیند) در حل بسیاری از مسائل بکار گرفته شده اند (چنگ و تیترینگتون[4]،1994، 18). لویدز[5] چنین ادعا نموده که با کاربرد شبکه های عصبی اغلب در خصوص ارزیابی اعتبار مشتریان می توان صحت ارزیابی ها را تا 10 درصد افزایش داد. آلتمن (1994)، تام و کیونگ[6] (1992) از شبکه های عصبی در خصوص ارزیابی اعتبار شرکتها استفاده کرده اند.

پیشرفت واقعی در شبکه‌های عصبی در دهه 70 اتفاق افتاد. در سال 1972 تئوری کوهونن[7] و جیمز اندرسون[8] مستقل از هم، شبکه‌های جدیدی که قادر بودند مثل عناصر ذخیره ساز عمل کنند معرفی کردند. در دهه 80 با رشد تکنولوژی میکروپروسسورها، تحقیقات روی شبکه‌های عصبی فزونی یافت. شبکه‌های برگشتی[9] و الگوریتم پس از انتشار خطا[10] نتایج این تحقیقات بودند.

تحقیقات روی شبکه‌های عصبی چند لایه پیشخور، به کارهای اولیه فرانک 1959 شبکه عصبی پرسپترون تک لایه، با تابع محرک دو مقداره حدی غیر خطی و قانون SLPR بر می‌گردد.

شبکه‌های تک لایه از این مشکل اساسی برخوردارند که تنها توانایی حل آن دسته از مسائل   طبقه بندی را دارند که به طور خطی از هم مستقلند. هم روزنبلات و هم ویدرو از این امر واقف بودند و شبکه‌های چند لایه را پیشنهاد کرده بودند. هر چند استفاده از عبارت پس انتشار عملاً پس از 1985 متداول گشت، لیکن نخستین توصیف الگوریتم BP توسط پاول وربز[11] در سال 1974 در رساله دکترایش مطرح شد. در این رساله، الگوریتم BP تحت عنوان شبکه‌های عمومی ارائه شد. این الگوریتم در دنیای شبکه‌های عصبی ظاهر نشد تا اینکه در اواسط دهه 80 الگوریتم BP‌ دوباره کشف و به طور وسیعی مطرح شد. این الگوریتم به طور مستقل توسط دیوید راملهارت[12] ، جفری هینتون [13] و رونالد ویلیامز[14] در سال 1986، دیوید پارکر و یان لی چون در سال 1985 دوباره مطرح و در دنیای شبکه عصبی معروف گردید.

[1] Artificial Intelligence

[2] Bigus

[3] Lee Tian-Shyug. Chih-Chou Chiu, Chi-Jie Lu, I-Fei Chen

[4] Cheng,B. And Titterington ,D.M

[5] Louidz

[6] Tam, K.Y, Kiang, M.Y

[7] Teo Kohonen

[8] James Anderson

[9] Feed Back

[10] Error Back

[11] Paul Werbos

[12] David Rumellhart

کمبود منابع

در یک تعارض، مردم اعتقاد دارند که منابع کافی برای پیشرفت وجود ندارد. مشخص ترین مثال کمبود منابع پول است، که باعث بسیاری از تعارض ها به حساب می آید. اگر کسی بخواهد برای افزایش دسمتزد یا خوش خدمتی به رئیس پول کمتری خرج نماید و یا با بهره گرفتن از آن به گسترش کسب و کارش بپردازد، باعث تعارض طرفین می گردد. همانند مؤلفان و مردان خانواده، ما به طور مداوم درباره استفاده از زمان محدود و سپری کردن آن در تعارضات دغدغه داریم. ما فقط 24 ساعت داریم و با سپری کردن این زمان در تعارضات با خانواده، نویسنده، دانشجویان، و دوستان آنرا به پایان می رسانیم. همه این اشخاص زمان بیشتری از انچه در اختیار داریم از ما تقاضا می کنند.

2-2-14-5 وابستگی متقابل

با وجودیکه آنه ممکن است نسبت به هم احساس ستیزه جویانه داشته باشند، طرفین در یک تعارض معمولاً به یکدیگر وابستگی دارند. رفاه و رضایت یکی از آنها له عمل دیگری بستگی خواهد داشت. اگر اینگونه نباشد، حتی با وجود منابع کمیاب و اهداف ناسازگار نیازی برای تعارض وجود نخواهد داشت. وابستگی متقابل بین کشورها، گروه های اجتماعی، سازمانها، دوستان و عشاق متعارض وجود دارد. در هر یک از این موارد، اگر یکی از طرفین به دیگری برای حل مسأله نیازی نداشته باشد، هر کدام از آنها بطور جداگانه راه خود را خواهد رفت. در حقیقت، بسیاری تعارضات بدین دلیل حل نمی شوند که طرفین در درک وابستگی متقابل قصور می کنند. یکی از اولین قدم ها برای حل یک تعارض داشتن این نگرش است که “ما در این تعارض با هم هستیم".

2-2-15 سبک های بیان تعارض

محققان ارتباطات دامنه وسیعی از شیوه های سروکار داشتن با تعارض را شناسایی نموده اند(باکستر[1] و ویلموت، سیمونز[2] و واستوارتز[3]، 1993). جدول 2-4 ، پنج روشی را که مردم می توانند در زمان نیاز از آنها برای برخورد با تعارض از آن استفاده کنند فهرست نموده است. هر کدام از این شیوه ها خصوصیات متفاوتی دارند.

2-2-15-1 غیر جرأتمندانه

غیرجرأتمندانه به معنای ناتوانی یا بی میلی برای بیان اندیشه ها یا احساسات در یک تعارض است. گاهی اوقات غیرجرأتمندی از عدم وجود اعتماد به نفس نشأت می گیرد. در زمان های دیگر ، مردم در اثر فقدان آگاهی یا نداشتن مهارت از شیوه های مستقیم تر بیانی استفاده می کنند. بعضی اوقات مردم می دانند که چگونه بطور مستقیم ارتباط برقرار نمایند اما شیوه رفتاری غیر جرأتمندانه ای را انتخاب می کنند. برای مثال زنان احتمال کمی دارد که یه درخواست ناخواسته برای صمیمیت فیزیکی از یک دوستی که می خواهند در آینده نیز با او باشند را رد کنند نسبت به کسی که در آینده دوست ندارند او را دوباره ببینند (لانوتی[4] و موناهان[5]، 2004). غیرجرأتمندی بطور شگفت انگیزی رایج ترین شیوه برخورد با تعارض است. یک تحقیق و پژوهش سطح تعارض شوهران و همسرانشان را در ازدواج های طبیعی “غیر آشفته” بررسی نموده است. بیش از یک دوره پنج روزه، همسران گزارش کردند که شریک زندگی آنها در حدود 13 رفتار “غیر لذتبخش” نسبت به آنها انجام داده است اما فقط یک مقابله در طول این دوره از طرف آنها صورت گرفته است(بیرچلر[6]، وایس[7]، و وینسنت[8]، 1975). غیر جرأتمندی می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. یکی از این اشکال اجتناب است، که ممکن است بدنی (روانه کردن دوست یا شریک بعد از یک بحث یا جدل) یا محاوره ای (تغییر موضوع بحث، تعریف کردن جوک، انکار وجود یک مشکل) باشد. کسانی که از تعارضات اجتناب می کنند معمولاً باور دارند راه آسان تر این است مشکل را با همان وضعیت کنار بگذارند تا اینکه با مشکل روبرو شوند و سعی کنند آنرا حل نمایند. سازش و مصالحه دومین نوع پاسخ غیر جرأتمندانه است.

مصالحه کننده یا سازش کننده با تعارض بصورت تسلیم یا کوتاه آمدن برخورد می کند، نیازهای دیگران را بر نیازهای خود برتری می بخشد. برخلاف اشکالات آشکار عدم جرأتمندی، در اینجا موقعیت هایی وجود دارد که در این زمان مصالحه یا اجتناب رویکردی منطقی است. اجتناب ممکن است بهترین مسیر باشد اگر یک تعارض کوچک یا کوتاه مدت رخ داده باشد. برای مثال، شما ممکن است به دوستتان اجازه بدهید عصبانیت ناشی از رنجش خود را بگذراند بدون اینکه چیزی به روی او بیاورید، شما می دانید که او یکی از نادر روزهای بد خود را گذرانده است. یا ممکن است به همسایه ای که گاه گاهی به ماشینی که تازه به کارواش برده اید آب چمن پاشیده است شکایت نکنید.

شما ممکن است اگر در یک رابطه بی اهمیت تعارضی رخ دهد ، با وجود شناختی که با زبان توهین آمیز فرد دارید اما چون غالباً این رفتار ار نمی بینید سکوت اختیار کنید. و نهایتاً اینکه شما ممکن است زمانیکه خطر بالاگرفتن تعارض وجود داشته باشد سکوت اختیار کنید: اخراج شدن از یک شغل نمی تواند موجب شکست، تحقیر در میان عموم، و یا حتی خطر آسیب های فیزیکی گردد.

[1] - Baxter

[2] - Simmons

[3] - Swartz

[4] - Lannutti

[5] - Monahan

[6] - Birchler

[7] - Weiss

[8] - Vincent

 ارتباط غیر مستقیم

شفاف ترین ارتباط لزوماً بهترین رویکرد نیست. ارتباط غیر مستقیم یک پیام را برای محافظت از چهره گیرنده به شیوه ای غیر مستقیم انتقال می دهد(کلرمن[1] و شیا[2]، 1996). اگر چه ارتباط غیر مستقیم فاقد وضوح پیام پرخاشگرانه یا جرأتمندانه است، این ارتباط نسبت به پیام غیرجرأتمندانه ابتکاری تر است.  این ارتباط به هیچ وجه خصومت منفعل – پرخاشگر دیوانه کننده را در خود ندارد. هدف این است که آنچه را می خواهید بدون برانگیختن خصومت شخص دیگر بدست آورید. یک رویکرد غیر مستقیم آغازگر یک گفتگوی دوستانه بین دو نفر خواهد بود و می خواهد اگر هر چیزی بین آنها مزاحمت زیادی ایجاد می کند ، خوشبختانه مقدار آن بسیار اندک خواهد بود. بدلیل اینکه این رویکرد برای شریک دیگر حفظ ظاهر می نماید، ارتباط غیر مستقیم اغلب خوشایندتر از صداقت رک و بی پرده است. اگر مهمان شما مدت طولانی ماندگار شده است، مهربان تر آن است که خمیازه ای بکشید و به فردا که روز بزرگی است اشاره کنید تا اینکه مستقیم از فرد بخواهید که منزل شما را ترک نماید. همچنین، اگر علاقه ای ندارید با شخصی بیرون بروید و او از شما می خواهد با او قرار بگذارید ، بهتر است به او بگویید گرفتار هستید تا اینکه به او بگویید “من علاقه ای به دیدن شما ندارم". در زمان های دیگری ما ارتباط غیر مستقیم را برای حفاظت از خود بکار می گیریم. مزایای حمایت از خود و حفظ ظاهر برای دیگران کمک می کند توضیح دهیم که چرا ارتباط غیر مستقیم رایج تری شیوه ای است که مردم مردم بدان تمایل دارند(جردن[3] و رولوف[4]، 1990). البته، خطر یک پیام غیر مستقیم این است که شریک شما دچار بدفهمی شود و یا بطور کلی موفق به دریافت پیام شما نشود. همچنین زمان هایی وجود دارند که اهمیت یک ایده خیلی زیاد است لازم است از غیر مستقیم بودن آن بکاهید و مستقیم آنرا بیان کنید. زمانی که وضوح و مستقیم بودن هدف شماست، رویکرد جرأتمندانه مناسب است.

2-2-15-5 جرأتمندی[5]

مردم جرأتمند تعارض های خود را با بیان نیازها، افکار و احساسات بطور واضح و مستقیم اداره می کننداما این کار بدون قضاوت کردن دیگران یا امر کردن به دیگران انجام می شود. آنها این نگرش را دارند که اغلب اوقات حل مشکل با رضایت طرف دیگر امکان پذیر است. اتخاذ چنین نگرش و مهارتهایی تضمین نمی کند که شخص جرأتمند همیشه به آنچه می خواهد دست یابد، اما بهترین شانس را برای به انجام رساندن آن در اختیار فرد قرار می دهد. مزیت دیگر چنین رویکردی این است که به هر صورت چه نیاز برآورده شود و چه برآورده نشود، احترام طرفین هم فرد جرأتمند و هم فردی که با وی تعامل می کند حفظ شده است. در نتیجه، مردمی که تعارضات خود را جرأتمندانه مدیریت می کنند ممکن است احساسات ناراحت کننده ای تجربه کنند، اما این بواسطه مشکل اتفاق می افتد. آنها معمولاً درباره خودشان و یکدیگر بعدها، احساس بهتری دارند، این تغییر در نتیجه غیرجرأتمندی یا پرخاشگری اتفاف نمی افتد.

2-2-16 ویژگی های پیام قاطعانه

دانستن درباره پیام های قاطعانه دلیل بر توانایی بیان قاطعانه نیست. پیام های قاطعانه در پیام های متنوعی کاربرد دارد: امیدها و آرزوهای شما، مشکلات، شکایت ها و قدردانی ها. گذشته از این که روشی برای بیان مستقیم است، این شکل از پیام کمک می کند دیگران بهتر شما را درک کنند. یک پیام قاطعانه شامل 5 بخش است:

• توصیف رفتاری: یک توصیف رفتاری یک تصویر عینی از رفتار مورد نظر ، بدون هیچ گونه قضاوت نمودن آن است. مطابق ردهبندی گیب ، این این پیام بیشتر زبان توصیفی دارد تا زبان ارزیابانه. به تفاوت بین زبان توصیفی و زبان قضاوتی توجه کنید:

توصیف رفتاری: “تو از من خواستی که بگویم درباره ایده تو چه نظری دارن، و بعد که من نظرم را گفتم تو گفتی من خیلی انتقاد می کنم”

قضاوت ارزیابانه: “اینقدر حساس و نازک دل نباش! اینقدر تظاهر نکن تو خواستی نظر مرا بدانی و زمانی که من نظرم را به تو گفتم غمگین شدی “

کلمات قضاوت گرانه “نازک دل” و “متظاهر” فرد را به واکنش دفاعی دعوت می کند. او مورد اتهام قرار گرفته است  ممکن است پاسخ دهد “من نازک دل و متظاهر نیستم". در این موقعیت استدلال عینی و توصیف رفتاری بسیار دشوارتر است. بعلاوه، زبان بی طرفانه شانس واکنش دفاعی را کاهش می دهد.

• تفسیر شما از رفتار اشخاص دیگر: بعد از توصیف رفتار مورد بحث، یک پیام قاطعانه تفسیر گوینده را بیان می کند. در اینجا می توانید از مهارت مقابله ادراکی استفاده کنید. یک ادراک مقابله ای شامل دو تفسیر از رفتار است:

تفسیر الف: “ممکن است شما واکنش دفاعی نشان دهید بدین دلیل که انتقاد من بسیار پرجزئیات به نظر برسد، به این دلیل که معیارهای من بسیار سطح بالا به نظر می رسد".

تفسیر ب: “واکنش تو مرا به فکر واداشت که تو نمی خواهی از نقطه نظر من آگاهی پیدا کنی: تو فقط برای ماهی گیری نظر مرا پرسیدی".

• توصیف احساسات شما: توصیف احساسات شما می تواند بعد جدیدی به پیام اضافه نماید. به همین ترتیب، افزودن احساسات به موقعیت پیام قاطعانه را بسیار روشنتر می نماید.
• توصیف پیامدها: یک عبارت پی آمدی آنچه نتیجه رفتار توصیف شده است ، تفسیر شما، و احساسات بعدی شما را توضیح میدهد. سه نوع پیامد ممکن است وجود داشته باشد:

الف- چه اتفاقی برای شما افتاد، گوینده: “وقتی تو دیروز فراموش کردی پیام تلفنی مرا پاسخ بدی (رفتار)، من نمی دانستم وقت دکترم تأخیر دارد، و ماندن من در اداره برای یک ساعت کنسل شد و زمانی بود که من می توانستم کار یا مطالعه کنم (پیامد)". به نظرم می رسید که تو به اندازه کافی برای شلوغ بودن سر من اهمیت قائل نبودی که حتی یک یادداشت ساده بنویسی (تفسیر)، و این علت غمگین شدن من بود (احساس).

ب- چه اتفاقی برای فردی که می شناختی افتاد: “زمانی که تو در یک مهمانی 4 یا 5 لیوان نوشیدی من بهت اخطار دادم مواظب باشی(رفتار) ، شروع کردی به رفتارهای عجیب: جوک های نامناسبی تعریف کردی که به همه برخورد، و تا خانه بد رانندگی کردی (پیامدها)، من فکر نمی کردم تو اینجوری رفتار کنی (تفسیر)، و از دستت ناراحت شدم (احساس)، درباره آنچه اتفاق می افتاد اگر کمتر می نوشیدی.

ج- چه اتفاقی برای دیگران افتاد: “تو احتمالا نمی دانی چه اتفاقی افتاده چون صدای گریه دخترمان را نشنیدی (تفسیر)، اما وقتی تو داشتی متن ات را برای اجرا تمرین می کردی بدون اینکه در را ببندی (رفتار) ، بچه نتوانست بخوابد (نتیجه)، من خیلی نگران دخترمان بودم (احساس) چون تازه سرما خورده بود.

• قصد و منظور: اراده و قصد آخرین عنصر در قالب پیام قاطعانه است. در این عنصر 3 نوع از پیام ها ممکن است مخابره شوند.

[1] - Kellermann

[2] - Shea

[3] - Jordan

[4] - Roloff

[5] - Assertiveness